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流言終結者(五)- 幣圈自組ETF再平衡績效回測

閱讀時間約 8 分鐘
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一、前言

上篇報告我們提到,若讀者想要追隨幣圈大盤指數,究竟要選擇自組ETF,還是單投BTC較佳,從回測結果來看,自組市值加權型ETF會比單買BTC還要好。本篇報告將延伸上篇的內容,新增參數REBALANCE (再平衡)和提升樣本數量(回測頻率從每年提升至每季)來進行回測,若仍未看過上篇報告的讀者,建議先前往閱讀:流言終結者(四)-幣圈自組ETF績效大解密

二、新增回測參數和樣本提升回測可信度

本次新增REBALANCE 回測,因為追蹤市場型ETF (像是0050)都會定期做權重調整(REBALANCE),另外增加回測頻率,主要是降低單一極端值對回測結果造成的影響。

三、何謂REBALANCE(再平衡)?

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