留得青山在，不怕沒柴燒 - 停損機制

首先回憶魔鬼藏在細節裹，提到雖然以淨利為主要目標進行最佳化，可得到很傑出的年化報酬，但問題也在此，過渡追求淨利，容易忽略了風險，造成最大的獲利回撤很大、賺賠比過低、全時段持倉⋯⋯等問題，本篇就為上週的策略加入停損機制，以風險角度為策略進行改善。

在改善最大獲利回撤問題，有許多進階出場方式可使用，如：長紅（黑）棒被吞噬、爆量長影線、盤太久未達預計獲利⋯⋯等方式，本文先以最簡單的「絕對點數停損」及「移動停利」二個方式來討論。

Inputs: BarCount(5), BiasLen(20), BiasThreadhold(1), ActiveTrailingProfile(10), TrailingPercent(20), StopLoss(20);
Variables: BiasValue(0);​

停損及移動停利參數

在輸入的參數，設計了三個參數：

• ActiveTrailingProfile：
  當獲利超過這個設定的點數後，才啟動移動停利，這裹使用點數而不直接使用金額，是為了讓策略可以應用在不同商品時，都以點數為基準。
• TrailingPercent：
  獲利折返設定的百分比後就出場，如此值設定為10，獲利100點時，則回吐10點獲利後，即會出場。
• StopLoss：
  當目前虧損達到設定的點數後，即停損出場，這裹使用點數而不直接使用金額，是為了讓策略可以應用在不同商品時，都以點數為基準。

If MarketPosition <> Then
Begin
  SetStopPosition;
  SetPercentTrailing(ActiveTrailingProfit * PointValue, TrailingPercent);
  SetStopLoss(StopLoss * PointValue);
End;​

絕對停損及移動停利

在進場的程式碼尾端加入上述的程式碼，就可以達到「絕對停損」及「移動停利」的目的，在程式中，第一行判斷MarketPosition是否不為零（代表現在有部位），加入這行時，則出場訊號的觸發點，會在下一根K棒啟動，讀者可試著把這行判斷的語法註解掉，看結果會有何不同。

• SetStopLoss：
  設定停損金額，此函式傳入值是金額，而我們輸入欄位是點數，因此會使用點數乘上每點的金額（StopLoss * PointValue）。
• SetPercentTrailing：
  設定多少獲利金額後，啟動移動點數出場的機制，第一個參數為啟動的獲利金額，在此跟停損函式相同，要乘上每點的金額（ActiveTrailingProfit * PointValue)；第二個參數為折返百分比，當由最大獲利折返至此百分比時，程式就會發出平倉單。

本篇介紹簡單的出場函式，讓策略不再是翻單形式的策略，不會全時段都有部位，畢竟部位在市場上多待一分鐘，就多一分鐘的風險，下篇再來探討加入這些機制後的績效表現。