[回測] 觀察20240805大跌的高股息ETF
閱讀時間約 1 分鐘
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我們直接來回測，如下圖：
觀察標的：0050,0056,00878,00900,00919,00929,00939,00940
日期：2024-7-11~2024-8-6
回測網站：https://tool.yp-finance.com/stockcompare
從以上資料可說明如下：
- 在大盤下跌時，高股息仍會跟著一起跌，但的確會跌得比較少一些，00939甚至於大約只有0050一半的跌幅。
- 夏普值（報酬率／波動度）的角度來看，00939依舊表現不錯，勝過0050。00900、00919、00940的波動大於0050較多。
- Sortino值來看，00939依舊表現較佳，抗跌能力較佳。從成份股的角度來說，00939在三大電信股佔比約27%，另外還有消費民生需求等股票，這也是它比較抗跌的原因。
不管是市值型或高股息的ETF，大部份的存股族，應該都是著眼於長期投資，而不是在意這短線的波動。但是我們從這個小小的回測，也可以了解，這些高股息ETF，其實波動也是比大盤還要大的。長期要打敗市值型的ETF，應該是蠻難的。
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白話解釋:買入後在場上等待的時間越久，承擔的波動風險越高
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