[回測] 觀察20240805大跌的高股息ETF

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

我們直接來回測,如下圖:

觀察標的:0050,0056,00878,00900,00919,00929,00939,00940

日期:2024-7-11~2024-8-6

回測網站:https://tool.yp-finance.com/stockcompare

raw-image
raw-image

從以上資料可說明如下:

  1. 在大盤下跌時,高股息仍會跟著一起跌,但的確會跌得比較少一些,00939甚至於大約只有0050一半的跌幅。
  2. 夏普值(報酬率/波動度)的角度來看,00939依舊表現不錯,勝過0050。00900、00919、00940的波動大於0050較多。
  3. Sortino值來看,00939依舊表現較佳,抗跌能力較佳。從成份股的角度來說,00939在三大電信股佔比約27%,另外還有消費民生需求等股票,這也是它比較抗跌的原因。

不管是市值型或高股息的ETF,大部份的存股族,應該都是著眼於長期投資,而不是在意這短線的波動。但是我們從這個小小的回測,也可以了解,這些高股息ETF,其實波動也是比大盤還要大的。長期要打敗市值型的ETF,應該是蠻難的。



avatar-img
18會員
59內容數
為了生活、為了周遭許多的人事物…繞了大半輩子,終於有時間來整理自己。內容包含理財投資及一些我有興趣的各種事物。 ※ 每週不定期出刊短文 1~3 篇 ※ 歡迎常來逛逛...
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
辰哥投資筆記 的其他內容
定期檢視投資績效是投資過程中一個重要的環節,這有助於了解你的投資策略是否有效,以及是否需要進行調整。 以下運用 Google試算表來幫助小資族們能很快檢視自己的投資績效,並能檢討自己是否需要調整自己的資產配置。 XIRR函數 Google試算表中,XIRR函數可說是投資大眾的救星,它背後的數學
貳、技術指標的迷思(以KD、RSI為例) 前篇提到技術分析只是拿來參考的指標,不能盡信。我們來看看最近的例子: 多頭時,KD值高檔鈍化 加權指數從2023年12月到2024年7月,K值<20的時間只有一次,時間為2024-1-10日,之後股市一路往上,K值也很快在2024-1-24達到80,如
一般談到資產配置策略,其中股債配置似乎是一個大家都覺得不錯的方法。通常被認為有助於減少投資風險並提高長期回報。以下是股債配置的優點及缺點: 優點 風險分散:減少投資組合波動性。 回報平衡:追求高回報的同時控制風險。 流動性:提供穩定的現金流。 抗通脹:同時對抗通脹和提供穩定收益。 缺點
對於新手來說,在建構資產配置的組合時,常會看到這兩個用來衡量投資組合績效與風險的指標。 在國中數學裡,Ratio就是比值,也就是一個分數所得到的一個數值。 一、夏普比值(Sharpe Ratio) 夏普比值是由威廉·夏普(William F. Sharpe)提出的,用來衡量投資組合每單位風險所獲
認知一:股價高低、張數多少不是重點,重點是自己的淨資產會不會穩定增加。 認知二:小資族投資不需擇時,有錢就買,長期累積股票資料。 認知三:單筆投入比定期定額,長期來看複利效益更高。 有了以上的認知後,我們直接上圖: 以台股當中最受歡迎的2檔市值型0050(元大台灣50)和006208(富邦台
股票績效報酬回測(Stock Performance Backtesting)是指在投資的過程中,使用歷史數據來測試和驗證一個投資策略的績效。利用這樣來觀察在過去的市場中,是否能夠產生預期的收益和風險。 具體步驟 選擇策略:定義並詳細描述你要測試的投資策略,例如買入某些特定股票、使用技術指標進行
定期檢視投資績效是投資過程中一個重要的環節,這有助於了解你的投資策略是否有效,以及是否需要進行調整。 以下運用 Google試算表來幫助小資族們能很快檢視自己的投資績效,並能檢討自己是否需要調整自己的資產配置。 XIRR函數 Google試算表中,XIRR函數可說是投資大眾的救星,它背後的數學
貳、技術指標的迷思(以KD、RSI為例) 前篇提到技術分析只是拿來參考的指標,不能盡信。我們來看看最近的例子: 多頭時,KD值高檔鈍化 加權指數從2023年12月到2024年7月,K值<20的時間只有一次,時間為2024-1-10日,之後股市一路往上,K值也很快在2024-1-24達到80,如
一般談到資產配置策略,其中股債配置似乎是一個大家都覺得不錯的方法。通常被認為有助於減少投資風險並提高長期回報。以下是股債配置的優點及缺點: 優點 風險分散:減少投資組合波動性。 回報平衡:追求高回報的同時控制風險。 流動性:提供穩定的現金流。 抗通脹:同時對抗通脹和提供穩定收益。 缺點
對於新手來說,在建構資產配置的組合時,常會看到這兩個用來衡量投資組合績效與風險的指標。 在國中數學裡,Ratio就是比值,也就是一個分數所得到的一個數值。 一、夏普比值(Sharpe Ratio) 夏普比值是由威廉·夏普(William F. Sharpe)提出的,用來衡量投資組合每單位風險所獲
認知一:股價高低、張數多少不是重點,重點是自己的淨資產會不會穩定增加。 認知二:小資族投資不需擇時,有錢就買,長期累積股票資料。 認知三:單筆投入比定期定額,長期來看複利效益更高。 有了以上的認知後,我們直接上圖: 以台股當中最受歡迎的2檔市值型0050(元大台灣50)和006208(富邦台
股票績效報酬回測(Stock Performance Backtesting)是指在投資的過程中,使用歷史數據來測試和驗證一個投資策略的績效。利用這樣來觀察在過去的市場中,是否能夠產生預期的收益和風險。 具體步驟 選擇策略:定義並詳細描述你要測試的投資策略,例如買入某些特定股票、使用技術指標進行
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
現代社會跟以前不同了,人人都有一支手機,只要打開就可以獲得各種資訊。過去想要辦卡或是開戶就要跑一趟銀行,然而如今科技快速發展之下,金融App無聲無息地進到你生活中。但同樣的,每一家銀行都有自己的App時,我們又該如何選擇呢?(本文係由國泰世華銀行邀約) 今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
Thumbnail
嘿,大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢? 跨年夜的我趕工製作某個外包設計案,在工作告一段落時趕上倒數。 然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻,看到朋友傳來的解籤網站,興致勃勃熬夜體驗了一下,覺得非常好玩,或許有人玩過了,但還是想寫上來分享紀錄一下~
Thumbnail
今日股市大跌,高股息ETF瘋搶爆量,你搶對了嗎?
Thumbnail
高股息ETF市場掀起超高配息率風潮。0056配息主要來自股息及資本利得。00878自換股以來股價上升,但最高股息率成分有限。00919可能實現資本利得,喊出保證高配息、00929拉高配息應戰。00940首年配息可能不佳,但股息所得佔比高。高股息產品適合需固定現金且稅率低的族群,退休族群尤其適合。
Thumbnail
熱議將近一個月的 00940 終於風光上市,然而上市一開盤就破發,終場跌至 9.76 元、跌幅 -1.61%,成交量也爆出 132 億元大量。 想趁機回顧一下,今年 Q1 表現最強勢的 ETF 是誰?又有哪些議題與特色?是否能作為我們下一季選擇商品的思考借鏡?
Thumbnail
股價下跌:00939在上市後的股價出現下跌,甚至跌破了發行價15元。 這可能是由於市場的供需關係,或者投資者對該ETF的前景有所擔憂。 成交量爆增:00939在上市後的成交量爆增,超過了70萬
Thumbnail
為何研究? 近期有朋友提到新的月配ETF,想了解這檔ETF的內容。00939是新的月配ETF,承襲過去高股息ETF的各項優點,新一代的高股息ETF有何特別之處?   這篇針對DM跟官網的部分來做了解,看看這檔ETF的特色跟想解決的問題為何?其他篇在再針對篩選機制做討論。   有些朋
Thumbnail
從3/20掛牌以來,三個交易日最熱門追蹤的話題就是00939「破發」。投資高股息ETF要看長期的表現,短期幾天的「破發」並不用特別在意,00878也曾經發生過破發,甚至配息配很低的情況。瞭解自己的投資性格是更重要的。要「賺價差」那麼市值型的ETF可能更適合你;要「長期持有領息」那等半年、一年後的績效
Thumbnail
經過了上禮拜的00940之亂 朋友問:到底現在最強的高股息ETF是哪一檔,我要幫我媽存 如果就近期的報酬率和殖利率來說,也許是00919 但我不會說00919就是最好的高股息ETF 長期來看,高股息ETF對我來說都是大同小異 主要的選股邏輯都是以高息為主,長期成長性有限 當然新發行的ET
Thumbnail
最近 00939、00940 兩檔主打股利因子、更有月配息特色的 Smart Beta ETF,風光展開募集,短短兩週不到,就吸引散戶投資人投入超過千億資金。 然而,高股息因子的 ETF 真能如此安穩又獲利嗎?過去長年積效如何?高股息 ETF 背後究竟暗藏哪些潛在的機會成本與風險?本文一次說給你聽!
Thumbnail
2024年可以說是月配息激烈的戰場,包括00929、00934、00936以及00939(統一臺灣高息動能)在3/1到3/5開放募集,發行價格每股15元,後續還有00940也將展開上市募集,預計3/20掛牌上市。文章介紹了00939的特色、選股方式、前十大成分股和值得注意的投資資訊。
Thumbnail
最近這幾年來 ETF 投資受到的關注度越來越高,ETF 相對便宜的費用與穩定的表現贏得不少投資人的青睞,高股息 ETF 更是如雨後春筍般地上市發行。對大多數投資人而言,要達到同時領取高股息與賺得資本利得的機會並不多見,背後的原因除了不少公司的殖利率表現並不穩定、難以用過往水準推估,也因有些公司的成長
Thumbnail
現代社會跟以前不同了,人人都有一支手機,只要打開就可以獲得各種資訊。過去想要辦卡或是開戶就要跑一趟銀行,然而如今科技快速發展之下,金融App無聲無息地進到你生活中。但同樣的,每一家銀行都有自己的App時,我們又該如何選擇呢?(本文係由國泰世華銀行邀約) 今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
Thumbnail
嘿,大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢? 跨年夜的我趕工製作某個外包設計案,在工作告一段落時趕上倒數。 然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻,看到朋友傳來的解籤網站,興致勃勃熬夜體驗了一下,覺得非常好玩,或許有人玩過了,但還是想寫上來分享紀錄一下~
Thumbnail
今日股市大跌,高股息ETF瘋搶爆量,你搶對了嗎?
Thumbnail
高股息ETF市場掀起超高配息率風潮。0056配息主要來自股息及資本利得。00878自換股以來股價上升,但最高股息率成分有限。00919可能實現資本利得,喊出保證高配息、00929拉高配息應戰。00940首年配息可能不佳,但股息所得佔比高。高股息產品適合需固定現金且稅率低的族群,退休族群尤其適合。
Thumbnail
熱議將近一個月的 00940 終於風光上市,然而上市一開盤就破發,終場跌至 9.76 元、跌幅 -1.61%,成交量也爆出 132 億元大量。 想趁機回顧一下,今年 Q1 表現最強勢的 ETF 是誰?又有哪些議題與特色?是否能作為我們下一季選擇商品的思考借鏡?
Thumbnail
股價下跌:00939在上市後的股價出現下跌,甚至跌破了發行價15元。 這可能是由於市場的供需關係,或者投資者對該ETF的前景有所擔憂。 成交量爆增:00939在上市後的成交量爆增,超過了70萬
Thumbnail
為何研究? 近期有朋友提到新的月配ETF,想了解這檔ETF的內容。00939是新的月配ETF,承襲過去高股息ETF的各項優點,新一代的高股息ETF有何特別之處?   這篇針對DM跟官網的部分來做了解,看看這檔ETF的特色跟想解決的問題為何?其他篇在再針對篩選機制做討論。   有些朋
Thumbnail
從3/20掛牌以來,三個交易日最熱門追蹤的話題就是00939「破發」。投資高股息ETF要看長期的表現,短期幾天的「破發」並不用特別在意,00878也曾經發生過破發,甚至配息配很低的情況。瞭解自己的投資性格是更重要的。要「賺價差」那麼市值型的ETF可能更適合你;要「長期持有領息」那等半年、一年後的績效
Thumbnail
經過了上禮拜的00940之亂 朋友問:到底現在最強的高股息ETF是哪一檔,我要幫我媽存 如果就近期的報酬率和殖利率來說,也許是00919 但我不會說00919就是最好的高股息ETF 長期來看,高股息ETF對我來說都是大同小異 主要的選股邏輯都是以高息為主,長期成長性有限 當然新發行的ET
Thumbnail
最近 00939、00940 兩檔主打股利因子、更有月配息特色的 Smart Beta ETF,風光展開募集,短短兩週不到,就吸引散戶投資人投入超過千億資金。 然而,高股息因子的 ETF 真能如此安穩又獲利嗎?過去長年積效如何?高股息 ETF 背後究竟暗藏哪些潛在的機會成本與風險?本文一次說給你聽!
Thumbnail
2024年可以說是月配息激烈的戰場,包括00929、00934、00936以及00939(統一臺灣高息動能)在3/1到3/5開放募集,發行價格每股15元,後續還有00940也將展開上市募集,預計3/20掛牌上市。文章介紹了00939的特色、選股方式、前十大成分股和值得注意的投資資訊。
Thumbnail
最近這幾年來 ETF 投資受到的關注度越來越高,ETF 相對便宜的費用與穩定的表現贏得不少投資人的青睞,高股息 ETF 更是如雨後春筍般地上市發行。對大多數投資人而言,要達到同時領取高股息與賺得資本利得的機會並不多見,背後的原因除了不少公司的殖利率表現並不穩定、難以用過往水準推估,也因有些公司的成長