隨著比特幣突破10萬美金大關,持有比特幣現貨的投資/機者都大幅盈利中,大眾對比特幣的討論也越來越高。對於沒有持有比特幣現貨的人,想必也想要分一杯羹。
本篇文章將以比特幣1天的「多空比例」數據構
思策略尋找出合理的進出場點位,並進行回測.
數據範圍為2020年6月1號至2024年11月1號。
策略思路:
虛擬貨幣是散戶偏多且投機性極高的市場,假設大部分散戶都是输钱的,那我就以多空比例來判斷市場散戶的動向,並以其做反方向。因此,這是一個均值回歸策略,當市場多數散戶做空(賣下)時,我們就需要做多(買上)。反之,當市場多數散戶做多(買上)時,我們就需要做空(賣下)。
做法就是將「做多比例的數據」和「做空比例的數據」各自做數據處理,當做多比例小於X(倍數),證明當下做空(賣下)的散戶較多,我們就做多(買上);反之,當做多比例大於X(倍數),證明當下做多(買上)的散戶較多,我們就做空(賣下)。
公式為:
=IF(做多比例 < X, 1, IF(做空比例 > X, -1, 0))
以下是多空比例的分布圖:
後來我通過只做多和只做空檢查多空各自的穩定性和回酬,由於做空大部分都输钱,最後決定採用只做多策略。
以下是只做多的累計盈虧圖:
=IF(做多比例 < X, 1, 0)
以下是一些機構的比特幣均價(截至2024年12月3號):