【策略回测】多空比例

更新於 2024/12/06閱讀時間約 2 分鐘
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隨著比特幣突破10萬美金大關,持有比特幣現貨的投資/機者都大幅盈利中,大眾對比特幣的討論也越來越高。對於沒有持有比特幣現貨的人,想必也想要分一杯羹。

BTC 100K

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本篇文章將以比特幣1天的「多空比例」數據構

思策略尋找出合理的進出場點位,並進行回測.

數據範圍為2020年6月1號至2024年11月1號。



策略思路

虛擬貨幣是散戶偏多且投機性極高的市場,假設大部分散戶都是输钱的,那我就以多空比例來判斷市場散戶的動向,並以其做反方向。因此,這是一個均值回歸策略,當市場多數散戶做空(賣下)時,我們就需要做多(買上)。反之,當市場多數散戶做多(買上)時,我們就需要做空(賣下)。

做法就是將「做多比例的數據」和「做空比例的數據」各自做數據處理,當做多比例小於X(倍數),證明當下做空(賣下)的散戶較多,我們就做多(買上);反之,當做多比例大於X(倍數),證明當下做多(買上)的散戶較多,我們就做空(賣下)。


公式為:

=IF(做多比例 < X, 1, IF(做空比例 > X, -1, 0))


以下是多空比例的分布圖:

raw-image

後來我通過只做多和只做空檢查多空各自的穩定性和回酬,由於做空大部分都输钱,最後決定採用只做多策略。

以下是只做多的累計盈虧圖:


策略總結

策略缺點:

  • 當「做多比例」大於 X 比例時就會平倉,無法享受到大趨勢(需要解決賣點的問題)。

=IF(做多比例 < X, 1, 0)

策略優點:

  • 適合牛市,提供不錯的買點,可以當作買現貨的信號,每當有信號就分批買入比特幣(畢竟比特幣ETF已批准,加上MicroStrategy的成本價在 $56,658.00,要比特幣跌回3-4萬有一定的困難度)。可以將機構的比特幣均價作為您買入現貨價格的參考。


以下是一些機構的比特幣均價(截至2024年12月3號):

raw-image




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