finlab是什麼？
簡單來說 finlab是台股/美股的量化平台,利用Python來做量化交易
裡面可以取得股市許多資訊,涵蓋技術,籌碼,基本面的各式各樣資訊
裡面也有許多教學文章可以做學習
更多了解可以點擊連結去看 finlab介紹
在2024年12月中開始訂閱了finlab,進入了量化交易的領域
為什麼想進入量化領域？
- 自己做主觀交易績效總是上去後又下來
時常在行情好的時候賺非常多,行情不好又賠回去,而且很常會不守紀律,該出場沒出場,不該進場fomo追進去,常常就被市場教訓
- 自己是軟體工程師,為什麼不把自己的交易策略變成程式?
既然自己對寫程式就是擅長的,為何不透過程式改善我的交易
- 想檢測自己的策略是不是能長期戰勝大盤並有超額報酬
很多時候在行情好,會讓我覺得自己是股神,幾天就賺幾個月的月薪
以為自己的策略這樣打不久我就要財富自由了,然後又在行情不好吐回去,心情低落,只好專心好好工作,交易來交易去就覺得會不會還比定期投入大盤指數還差
- 量化可以透過大量的交易數據去驗證策略
在賭場中,其實可以看到很多算牌客,透過賺賠比跟勝率的計算,長期下來就是可以賺到錢,所以透過量化可以大量模擬策略的績效到底如何
以下是我用finlab去捏過去3.4年很常做的策略
主要透過營收創新高跟技術面動能還跑的回測
一開始把自己進場的條件key進去跑,績效真的慘不忍睹,慘輸大盤
後來不斷優化股票篩選跟進場條件外,
並透過optuna,去優化出場的參數
也得到一個還不錯的報酬
但應該還有很多可以優化的地方
獲利能力
抗風險能力
風報比
勝率期望值
交易流動性
