🛑 警語
本作品為虛構小說，情節雖參考金融業制度、監理規範與反洗錢實務，但不代表任何真實事件或機構運作。 內文所述的職稱、部門架構、內控流程、檢核門檻與監理程序，均經改寫、融合與虛構化處理。 讀者請勿據此作為專業依據、投資決策或法律判斷。如與現實人物、單位、制度雷同，純屬巧合。
時間：週三 00:30 Sandbox
祺倫把咖啡放在桌邊，眼睛一刻也沒離開螢幕。
數據像潮水般刷過，螢幕底端閃爍著「松江／1208」的交易紀錄。
他先跑第一個檢定。
螢幕上跳出一條分布曲線。
「到達間隔分布。」
正常的交易，應該是雜亂無章的波峰波谷，像心電圖一樣。
但這一組數據，間隔幾乎完全相等，標準差低到誇張。
祺倫眉頭一皺。
「自然人不可能這麼準時。這不是市場，是腳本。」
時間：週三 00:45 Sandbox
第二張圖表刷出來。
金額分布的鐘形曲線，本應該隨機散落，卻被硬生生擠成一坨。
「金額殘差結構。」
殘差應該近似常態，但這群交易，全都卡在門檻邊緣。
低熵、低隨機。 祺倫輕聲說： 「這是人造的痕跡，像有人故意踩在紅線邊緣，卻裝作自然波動。」
時間：週三 01:10 Sandbox
第三張圖表刷出。
表格紅字閃爍。
「操作者關聯。」
同一個操作 ID，同一個批次號。
費雪檢定一跑，勝算比高到離譜。
祺倫盯著螢幕，低聲道：
「這不是巧合。這是同一隻手。」
時間：週三 01:25 祺倫的筆記
他在筆記本上劃下三條線。
- Poisson 間隔檢定 → 不自然的低方差。
- χ² 金額殘差檢定 → 門檻聚集，低熵。
- Fisher 精確檢定 → 操作者／批次關聯顯著。
三條線交會的地方，就是「假象」。
不是市場，不是偶然，而是人為。
祺倫的手指微微顫抖。
他深吸一口氣，合上筆記本。
這不是數學作業，這是犯罪的指紋。
＝＝＝解說＝＝＝
為什麼專家看不到？
- 認知立場：
專家被請來是「安撫高層」或「做合規報告」，所以他的立場是「證明系統 OK」，而不是「找犯罪」。 - 框架盲點：
他跑的檢定專注在「隨機性不足以拒絕虛無假設」。 祺倫跑的檢定專注在「隨機性異常低」。 → 同一組數據，檢定角度不同，結論就差很遠。 - 情節需要：
這樣安排不是在說專家很菜，而是「專業與直覺的落差」製造張力。觀眾會覺得祺倫突破了框架，而不是專家笨。
祺倫看到的三個數學檢定（Poisson 間隔檢定、卡方殘差檢定、Fisher 精確檢定）做一個數理解析，對應小說中的描述：
1. Poisson 間隔檢定（到達間隔分布）
- 理論背景：
在隨機的市場交易裡，每一筆交易的到達時間通常可近似 Poisson 過程，也就是「隨機且獨立」的事件。
→ 交易間隔時間應該服從 指數分布，標準差與平均值差不多大，不會太規律。 - 祺倫發現：
數據間隔幾乎完全相等，標準差低得不正常。 → 代表有人用「排程腳本」或「程式交易」在固定間隔丟單，而不是自然人隨機點擊。 - 比喻：像打卡機一樣精準，而不是人類手動下單的亂數感。
2. 卡方（χ²）殘差檢定（金額分布）
- 理論背景：
若交易金額是自然發生，殘差（偏離常態的部分）應該分散隨機，整體接近常態分布。 - 例如：有人買 9,845 元，有人買 10,250 元，分布是鬆散的。
- 祺倫發現：
整批交易金額集中在「監理門檻」邊緣，例如 49,900 元（剛好低於 50,000 元申報門檻）。 - 統計上這樣的分布是「低熵」——太整齊，缺乏隨機性。
- 換句話說，這是 刻意規避申報的行為，有人在踩紅線卻假裝隨機。
3. Fisher 精確檢定（操作者關聯）
- 理論背景：
Fisher’s exact test 用來檢驗「兩個分類變數是否有顯著關聯」，尤其在樣本數不大時特別準確。 - 在這裡，變數可能是「操作員 ID」與「批次號」。
- 祺倫發現：
計算結果顯示 關聯性極高：同一個操作 ID 幾乎只對應同一批次，遠高於隨機機率。 - 這等於找到「同一隻手」的指紋，代表不是多個自然人分散下單，而是單一操作者在製造假象。
總結
祺倫透過三道檢定，從不同角度抓出 「非隨機」 的特徵：
- 時間間隔太規律 → 機械腳本痕跡。
- 金額集中在門檻邊緣 → 蓄意規避法規。
- 操作者與批次高度關聯 → 人工控制的證據。
這三條線交會在一起，就構成了小說中說的「假象的指紋」：不是市場隨機行為，而是犯罪團體用程式偽裝成自然交易。
數理方法本身沒錯，但為什麼 Prof. 周（資深專家）沒走到祺倫的結論：
1. 方法選擇上的差異
- Prof. 周的角度
傳統金融數理常用 單一分布檢定 或 時間序列模型（例如自相關、ARCH/GARCH、常態性檢定）。這些方法通常假設市場雜訊很大，所以重點放在「異常波動」或「尾部分布」。
→ 他會覺得「只要沒爆出太大的波動，數據就是正常噪音」。 - 祺倫的角度
他不是只跑一個檢定，而是刻意用 三種不同統計檢定交叉驗證： - Poisson 間隔檢定（看時間隨機性）
- χ² 殘差檢定（看金額隨機性）
- Fisher 精確檢定（看操作者關聯） 三者同時指向「低隨機性」，才讓他得出「這是腳本」的推論。
2. 心理與立場的差異
- Prof. 周是「體制內專家」：
他的方法論偏保守，會認為太嚴格的檢定「容易誤報」。金融業內部其實很怕「抓錯人」，所以寧可漏掉。 → 他看到祺倫的檢定，可能心裡覺得：「你這樣太偏激了，這在統計上可能只是低機率事件。」 - 祺倫是「局外挑戰者」：
他要證明有人作假，所以他把檢定視為「指紋搜證」而不是「風險模型」。 → 換句話說，同一個數字，兩個人解讀目的不同：一個在驗證系統穩定，一個在追查犯罪。
3. 技術盲點
- Prof. 周的方法若只看單一分布，會被「假隨機」騙過。
→ 犯罪方就是刻意製造「看似合理的波動」，避開傳統檢定。 - 祺倫的三重檢定，專門把「看似合理卻太過整齊」的痕跡抓出來。
- 例如：交易時間差完全均勻，這在金融市場幾乎不可能。
- 但如果你只看平均或波動率，卻會覺得「還算正常」。
4. 一句話總結
Prof. 周的方法沒錯，但他的假設框架是「市場多數情況是隨機，偶有異常」。
祺倫的方法則是假設「背後有人操控，要找人為痕跡」。 → 兩人起點不同，所以 Prof. 周不會自然得出祺倫的結果。
