B 航線｜從核貸結果，看懂羅吉斯迴歸怎麼「算風險」？

——從老徐的核貸失敗，看懂羅吉斯迴歸的原理

前言：

回到老徐的故事。
銀行回覆他：「經過電腦審核，貴公司無法通過核貸。」
但這句話真正的意思，不是覺得老徐一定會倒，而是：

「老徐未來發生違約的機率，有多高？」

1. 銀行想解決什麼問題？

以銀行的立場來看，銀行收到客戶的貸款申請時，會收集一堆資訊：

• • 年齡
  • 年收入
  • 信用評分
  • 負債比（DTI）
  • 是否有抵押品
  • 過去是否有逾期紀錄
  • ……

最終目標：判斷「這個申請未來會不會違約（壞客戶）？」
這是一個二分類問題，以 Y 代表結果：

• • Y = 1：會違約（壞件）
  • Y = 0：不會違約（好件）

羅吉斯迴歸就是專門用來處理這種「是/否、好/壞、通過/不通過」機率預測的工具。