20240404正2雜談-2018~2024近5年最強2倍槓桿ETF(上)

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明

前言:

由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文

因此建立專區放置正2雜談系列文章

在搬動整理舊文的時候,

如果有一些新的東西,

也會一併更新上去。

 

國內最強ETF,

應該是00631L無誤,

這是指「絕對報酬」最強,

其他的考量,

諸如股息、波動、成交量、產業分散等,

暫不在考慮之內。

那麼國外呢,

尋尋覓覓,

目前流行的是TQQQ、SOXL、NVDL等等,

但這些是3倍槓桿,

有沒有2倍槓桿最強的ETF呢?

我有找到一支○○○,

這是就我能力所及,

所能找到的最強2倍ETF。

 

在思考及研究的過程中,

歸納出八個ETF回測比較項目,

並與SOXL、QLD、TQQQ、元大正2與○○○

共5個商品以序位法比序,

比較近5年誰的序位總分最低,

進而發現○○○為整體評比第1名。

如圖1:

raw-image


 

不採權重方式,

是因為八個項目都有其優劣及變數,

較難分配誰的權重是多少,

因此採用簡單的序位法,

藉以認定近5年最強2倍ETF為○○○。

為什麼拿3倍跟2倍來比呢?

因為發現2倍槓桿的長期績效竟優於3倍槓桿。

 

一、近5年波段績效(20181221~20240322):

報酬率為如下,

括弧內為序位法得分:

○○○:1408%(1)

SOXL:847%(2)

TQQQ:663%(3)

00631L:518%(4)

QLD:476%(5)

如圖2

raw-image


以近5年波段來說,○○○最強,

還勝過3倍槓桿的SOXL、TQQQ,

這是為什麼?

稍後來研究分析。

 

 二、疫情前多頭(20181221~20200218):

臺美指數在疫情前的相對低點,

區間大約在20181221,

此波多頭走到20200218,

在疫情即將發生之前,

因此取這一段純多頭比較:

SOXL:311%(1)

TQQQ:249%(2)

○○○:154%(3)

QLD:140%(4)

00631L:60%(5)

如圖3,

raw-image

以純多頭來講,

3倍槓桿贏2倍槓桿,尚屬合理。

但投資槓桿etf不是只有看多頭段的表現。

 

三、疫情崩盤:20200218~20200320

疫情爆發美股經歷5次熔斷,

疫情低點約莫在20200320,

來看崩盤下的槓桿ETF表現,

以跌最少的商品得到序位1:

00631L:-39%(1)

QLD:-50%(2)

○○○:-59%(3)

TQQQ:-69%(4)

SOXL:-78%(5)

如圖4

raw-image

以黑天鵝崩盤來講,

3倍跌比2倍多,尚屬合理。

3倍漲起來很兇,

跌起來也很可怕,

而元大正2相對抗跌,

從疫情前高點到疫情谷底,

只跌39%,跌幅最少。

  

四、疫情救市20200320~20220104:

啟動救市後,看看槓桿ETF表現:

SOXL:+1566%(1)

TQQQ:+827%(2)

○○○:+653%(3)

00631L:+396%(4)

QLD:+386%(5)

在此救市多頭中,

特別是抓最低點來回測,

3倍的SOXL表現最好,

大漲1566%,

而同為2倍槓桿的3個商品,

以○○○排行第一。

如圖5

raw-image

 

五、戰爭、通膨、升息20220104~20221013:

202201資金PARTY結束,

空頭來襲,

指數低點約莫在202210,

各檔表現如下,

以跌幅最低的商品得到序位1:

00631L:-50%(1)

QLD:-58%(2)

○○○:-74%(3)

TQQQ:-76%(4)

SOXL:-88%(5)

如圖6

raw-image


純空頭的話,

3倍會跌的比2倍多,

而元大正2再度展現抗跌能力,

跌幅在這5個商品之中最少。

請注意,SOXL跌了88%,

這是什麼概念呢?

100元只剩12元,

71元只剩8元,

即使無限QE讓SOXL漲了1566%,

但是任何一檔商品跌了88%,

仍有無法再起的風險,

這也浮現3倍槓桿的隱憂。

(待續)

avatar-img
336會員
901內容數
強勢及關鍵分點波段操作 (※此系統沒有完成的一天,永遠有進步空間) 一、每日挑選強勢股。 二、不看基本面、消息面。 三、基本面、消息面是落後指標。 四、只看價格、籌碼及技術面。 五、嚴格執行汰弱留強。 六、分散風險,持股約3~10檔。 五、資金控管,不重押單一股票。 餘詳專題文章內容
留言
avatar-img
留言分享你的想法!
小倖-avatar-img
2024/04/05
00631L除了強還是強!也不用像小台一樣一直要轉倉
輕紫琉璃的沙龍 的其他內容
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   下集 一、202004~202006 疫情發生的谷底後, 指數反彈, 到了202006, 正2從33.75元, 漲到50.
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   2/28的文章提到正2的10種操作法, 其中一種是50/50再平衡, 手癢自己回測了一下, 有關績效、決策點及心理素質簡要說明如
台股上2萬之後, 在3月6日發文「多頭中的回檔」, https://vocus.cc/article/65e86208fd897800013972c2 已經複習過近10年來, 指數每年的回檔。 過了9天, 3月15日,台股迎來第一個200點以上的下殺, 觀察幾個點, 大盤最後一盤下殺
現今(202403)是大多頭無誤, 指數已經飆上19500, 猶記2022年指數跌了6000點, 跌破十年線來到12629, 如今已經漲了快7000點。 正2來到180!! 擷圖紀念一下。 現在講空頭想必被譏笑, 那就換個說法,不講空頭,講回檔, 多頭中,必有回檔,拉回
這篇文章探討了投資指數下跌的應對策略,以及指數長期上漲的信念。作者提到了許多過去幾年指數下跌的案例,以及如何在市場低點進場投資的策略。需要培養耐心,耐心等待市場低點的到來才是投資人需要修練的。整篇文章著重於投資者應該如何應對市場波動,以及如何選擇進場點。
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   指數最近沒有什麼好寫, NVDA上800, 指數上萬九, 台積電上700, 正2上170, 猶記得大仁哥說,正2有一天會上2
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   下集 一、202004~202006 疫情發生的谷底後, 指數反彈, 到了202006, 正2從33.75元, 漲到50.
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   2/28的文章提到正2的10種操作法, 其中一種是50/50再平衡, 手癢自己回測了一下, 有關績效、決策點及心理素質簡要說明如
台股上2萬之後, 在3月6日發文「多頭中的回檔」, https://vocus.cc/article/65e86208fd897800013972c2 已經複習過近10年來, 指數每年的回檔。 過了9天, 3月15日,台股迎來第一個200點以上的下殺, 觀察幾個點, 大盤最後一盤下殺
現今(202403)是大多頭無誤, 指數已經飆上19500, 猶記2022年指數跌了6000點, 跌破十年線來到12629, 如今已經漲了快7000點。 正2來到180!! 擷圖紀念一下。 現在講空頭想必被譏笑, 那就換個說法,不講空頭,講回檔, 多頭中,必有回檔,拉回
這篇文章探討了投資指數下跌的應對策略,以及指數長期上漲的信念。作者提到了許多過去幾年指數下跌的案例,以及如何在市場低點進場投資的策略。需要培養耐心,耐心等待市場低點的到來才是投資人需要修練的。整篇文章著重於投資者應該如何應對市場波動,以及如何選擇進場點。
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   指數最近沒有什麼好寫, NVDA上800, 指數上萬九, 台積電上700, 正2上170, 猶記得大仁哥說,正2有一天會上2
本篇參與的主題活動
好的時光的來臨來,昨天雖然台股的國安基金進場的成效不佳,台股仍然大跌了1068 點,指數收在 17,391今天早上一開新聞,終於讓大家等到了反轉的時機了,川普可能迫於壓力,除了中國之外,新的關稅政策都暫時 90 天。昨晚道瓊大漲了 2962 點 (7.87%),重新站回了 40,000點的大關,Na
最近一週大概全球的企業和金融股市等都大亂了,在這麼肅殺的氣氛下。有沒有什麼族群是相對有「希望」的呢?今天我們也來談談在後「對等關稅」時期,台股的可能操作方式。 台股跌勢中止的時間點預測 下圖是台股的走勢,我們可以條列一下前波的低點,前波的空頭市場是從 2022 年的 1 月,跌了 9 個月,一路
退休後的財務規劃,最重要的是保留足夠的現金應對市場波動,選擇低風險低波動的投資組合(如股債配置ETF),並建立長期投資信念,避免市場恐慌時賣出資產。本文探討退休前與退休後的財務模式差異,比較高股息ETF與股債配置ETF的優缺點,並分享作者的退休財務策略與操作。
日前在演講結束後,有一聽眾問我:「是不是該買含台積電比較多的ETF?」我說去年該這麼做,但今年如果還這麼做,現在看來是很慘的。其實我認為真正的問題是,難道這是買ETF應有的考慮嗎?  
隨著高息低波ETF的迅速成長,「雞蛋不能放在同一個籃子裡」成為擁護方的主要論點之一,而這個論述一直爭論不休,反對方主要以「配息只是左手換右手」、「報酬率與0050高度相關」為說詞。因此本文旨在以量化投資、因子投資的客觀角度討論高息低波ETF是否具有分散效果。
好的時光的來臨來,昨天雖然台股的國安基金進場的成效不佳,台股仍然大跌了1068 點,指數收在 17,391今天早上一開新聞,終於讓大家等到了反轉的時機了,川普可能迫於壓力,除了中國之外,新的關稅政策都暫時 90 天。昨晚道瓊大漲了 2962 點 (7.87%),重新站回了 40,000點的大關,Na
最近一週大概全球的企業和金融股市等都大亂了,在這麼肅殺的氣氛下。有沒有什麼族群是相對有「希望」的呢?今天我們也來談談在後「對等關稅」時期,台股的可能操作方式。 台股跌勢中止的時間點預測 下圖是台股的走勢,我們可以條列一下前波的低點,前波的空頭市場是從 2022 年的 1 月,跌了 9 個月,一路
退休後的財務規劃,最重要的是保留足夠的現金應對市場波動,選擇低風險低波動的投資組合(如股債配置ETF),並建立長期投資信念,避免市場恐慌時賣出資產。本文探討退休前與退休後的財務模式差異,比較高股息ETF與股債配置ETF的優缺點,並分享作者的退休財務策略與操作。
日前在演講結束後,有一聽眾問我:「是不是該買含台積電比較多的ETF?」我說去年該這麼做,但今年如果還這麼做,現在看來是很慘的。其實我認為真正的問題是,難道這是買ETF應有的考慮嗎?  
avatar-avatar
格編⭐桑桑
發佈於桑一下
src
隨著高息低波ETF的迅速成長,「雞蛋不能放在同一個籃子裡」成為擁護方的主要論點之一,而這個論述一直爭論不休,反對方主要以「配息只是左手換右手」、「報酬率與0050高度相關」為說詞。因此本文旨在以量化投資、因子投資的客觀角度討論高息低波ETF是否具有分散效果。
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
【vocus 精選投資理財/金融類沙龍,輸入 "moneyback" 年訂閱 9 折】 市場動盪時,加碼永遠值得的投資標的——「自己」 川普政府再度拋出關稅震撼彈,全球市場應聲重挫,從散戶到專業投資人,都急著找尋買進殺出的訊號,就是現在,輪到知識進場!把握時機讓自己升級,別放過反彈的機會!
Thumbnail
就能get 同款 韓系質感包👜 而且獨家下殺 299元up 讓它成為你的 必備單品吧! - momo優惠折扣碼 領取超簡單❤️ 點擊右下角 會員中心 - 折價券 輸入 FLOWERMOMO 點擊歸戶 就能領取 商店優惠券 啦! - https://momo.dm/RaFNzR
Thumbnail
momo店+ S999純銀四葉草項鍊,精緻細膩,代表愛情、希望、信念與幸運,是送給自己或別人的完美禮物。限時下殺299元起,超取免運!
Thumbnail
你好,本人是一名量化交易員且就讀台大財金所,除了槓桿ETF外,剛好也擅長一點因子投資,歡迎與我交流。為了讓投資人更認識槓桿ETF,我們在先前透過三篇文章實證了 11 個國家的槓桿報酬。 這篇文章我們將進行台灣股市的測試。
最近看到一些ETF股票後面加上{正2},自己很好奇,此{正2}是什麼?因此做了一下研究,並給大家分享。
2024年上半年國際ETF績效排行榜出爐了!
Thumbnail
槓桿型ETF是一種透過衍生性金融商品達到放大報酬倍數的交易型基金,通常提供2倍或3倍的指數報酬率,例如納斯達克100指數上漲1%,槓桿型ETF就會上漲3%。這篇文章就比較台灣兩個槓桿型ETF的報酬率跟資金規模,給想投資的朋友作為參考。
Thumbnail
元大台灣50正2是一檔追蹤0050單日兩倍報酬的槓桿ETF產品。它並非持有實體股票,而是透過大量買入期貨頭寸(約200%曝險)來獲取2倍報酬效果。短期單日可複製0050的2倍波動,但長期表現由於複利效應而存在偏離。適合風險胃納較高、追求高收益的投資人作為投資組合一部分,必須控好持倉比重並密切監控。
Thumbnail
今年以來,全球主要股市大盤紛紛創下歷史新高,更在第一季就繳出近雙位數報酬。這也讓許多投資人開始思考,是否可以轉為投入槓桿型商品? 如果買槓桿型 ETF,是否就能創造雙倍,甚至三倍報酬?背後又有什麼風險?
Thumbnail
【vocus 精選投資理財/金融類沙龍,輸入 "moneyback" 年訂閱 9 折】 市場動盪時,加碼永遠值得的投資標的——「自己」 川普政府再度拋出關稅震撼彈,全球市場應聲重挫,從散戶到專業投資人,都急著找尋買進殺出的訊號,就是現在,輪到知識進場!把握時機讓自己升級,別放過反彈的機會!
Thumbnail
就能get 同款 韓系質感包👜 而且獨家下殺 299元up 讓它成為你的 必備單品吧! - momo優惠折扣碼 領取超簡單❤️ 點擊右下角 會員中心 - 折價券 輸入 FLOWERMOMO 點擊歸戶 就能領取 商店優惠券 啦! - https://momo.dm/RaFNzR
Thumbnail
momo店+ S999純銀四葉草項鍊,精緻細膩,代表愛情、希望、信念與幸運,是送給自己或別人的完美禮物。限時下殺299元起,超取免運!
Thumbnail
你好,本人是一名量化交易員且就讀台大財金所,除了槓桿ETF外,剛好也擅長一點因子投資,歡迎與我交流。為了讓投資人更認識槓桿ETF,我們在先前透過三篇文章實證了 11 個國家的槓桿報酬。 這篇文章我們將進行台灣股市的測試。
最近看到一些ETF股票後面加上{正2},自己很好奇,此{正2}是什麼?因此做了一下研究,並給大家分享。
2024年上半年國際ETF績效排行榜出爐了!
Thumbnail
槓桿型ETF是一種透過衍生性金融商品達到放大報酬倍數的交易型基金,通常提供2倍或3倍的指數報酬率,例如納斯達克100指數上漲1%,槓桿型ETF就會上漲3%。這篇文章就比較台灣兩個槓桿型ETF的報酬率跟資金規模,給想投資的朋友作為參考。
Thumbnail
元大台灣50正2是一檔追蹤0050單日兩倍報酬的槓桿ETF產品。它並非持有實體股票,而是透過大量買入期貨頭寸(約200%曝險)來獲取2倍報酬效果。短期單日可複製0050的2倍波動,但長期表現由於複利效應而存在偏離。適合風險胃納較高、追求高收益的投資人作為投資組合一部分,必須控好持倉比重並密切監控。
Thumbnail
今年以來,全球主要股市大盤紛紛創下歷史新高,更在第一季就繳出近雙位數報酬。這也讓許多投資人開始思考,是否可以轉為投入槓桿型商品? 如果買槓桿型 ETF,是否就能創造雙倍,甚至三倍報酬?背後又有什麼風險?