20240404正2雜談-2018~2024近5年最強2倍槓桿ETF(上)

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明

前言:

由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文

因此建立專區放置正2雜談系列文章

在搬動整理舊文的時候,

如果有一些新的東西,

也會一併更新上去。

 

國內最強ETF,

應該是00631L無誤,

這是指「絕對報酬」最強,

其他的考量,

諸如股息、波動、成交量、產業分散等,

暫不在考慮之內。

那麼國外呢,

尋尋覓覓,

目前流行的是TQQQ、SOXL、NVDL等等,

但這些是3倍槓桿,

有沒有2倍槓桿最強的ETF呢?

我有找到一支○○○,

這是就我能力所及,

所能找到的最強2倍ETF。

 

在思考及研究的過程中,

歸納出八個ETF回測比較項目,

並與SOXL、QLD、TQQQ、元大正2與○○○

共5個商品以序位法比序,

比較近5年誰的序位總分最低,

進而發現○○○為整體評比第1名。

如圖1:

raw-image


 

不採權重方式,

是因為八個項目都有其優劣及變數,

較難分配誰的權重是多少,

因此採用簡單的序位法,

藉以認定近5年最強2倍ETF為○○○。

為什麼拿3倍跟2倍來比呢?

因為發現2倍槓桿的長期績效竟優於3倍槓桿。

 

一、近5年波段績效(20181221~20240322):

報酬率為如下,

括弧內為序位法得分:

○○○:1408%(1)

SOXL:847%(2)

TQQQ:663%(3)

00631L:518%(4)

QLD:476%(5)

如圖2

raw-image


以近5年波段來說,○○○最強,

還勝過3倍槓桿的SOXL、TQQQ,

這是為什麼?

稍後來研究分析。

 

 二、疫情前多頭(20181221~20200218):

臺美指數在疫情前的相對低點,

區間大約在20181221,

此波多頭走到20200218,

在疫情即將發生之前,

因此取這一段純多頭比較:

SOXL:311%(1)

TQQQ:249%(2)

○○○:154%(3)

QLD:140%(4)

00631L:60%(5)

如圖3,

raw-image

以純多頭來講,

3倍槓桿贏2倍槓桿,尚屬合理。

但投資槓桿etf不是只有看多頭段的表現。

 

三、疫情崩盤:20200218~20200320

疫情爆發美股經歷5次熔斷,

疫情低點約莫在20200320,

來看崩盤下的槓桿ETF表現,

以跌最少的商品得到序位1:

00631L:-39%(1)

QLD:-50%(2)

○○○:-59%(3)

TQQQ:-69%(4)

SOXL:-78%(5)

如圖4

raw-image

以黑天鵝崩盤來講,

3倍跌比2倍多,尚屬合理。

3倍漲起來很兇,

跌起來也很可怕,

而元大正2相對抗跌,

從疫情前高點到疫情谷底,

只跌39%,跌幅最少。

  

四、疫情救市20200320~20220104:

啟動救市後,看看槓桿ETF表現:

SOXL:+1566%(1)

TQQQ:+827%(2)

○○○:+653%(3)

00631L:+396%(4)

QLD:+386%(5)

在此救市多頭中,

特別是抓最低點來回測,

3倍的SOXL表現最好,

大漲1566%,

而同為2倍槓桿的3個商品,

以○○○排行第一。

如圖5

raw-image

 

五、戰爭、通膨、升息20220104~20221013:

202201資金PARTY結束,

空頭來襲,

指數低點約莫在202210,

各檔表現如下,

以跌幅最低的商品得到序位1:

00631L:-50%(1)

QLD:-58%(2)

○○○:-74%(3)

TQQQ:-76%(4)

SOXL:-88%(5)

如圖6

raw-image


純空頭的話,

3倍會跌的比2倍多,

而元大正2再度展現抗跌能力,

跌幅在這5個商品之中最少。

請注意,SOXL跌了88%,

這是什麼概念呢?

100元只剩12元,

71元只剩8元,

即使無限QE讓SOXL漲了1566%,

但是任何一檔商品跌了88%,

仍有無法再起的風險,

這也浮現3倍槓桿的隱憂。

(待續)

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2024/04/05
00631L除了強還是強!也不用像小台一樣一直要轉倉
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