量化投資
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量化投資
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2024/5/6 05W1 選擇權交易紀錄
目前部位圖如圖,就圖所見,目前還小虧3%左右。 不過勝負還不一定,若在小漲一些,或是不動,或許還有扳回一城的機會。 這一兩天震幅終於縮小了很多,不是動不動就大幅震盪個2~300點,可以稍微喘口氣。 雖然目前20450的150價差還有肉,但因為明天要去旅遊,不便看盤,只能遠端連回來,因此做得稍微
2024-05-06
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選擇權
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選擇權交易
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交易
【機智投資生活】打破迷思!一次搞懂量化投資!定期定額也是一種量化投資?量化交易到底是什麼?
隨著大數據和AI蓬勃發展,量化投資在金融市場蔚為風潮,到底量化投資和傳統的主觀投資有什麼差別?使用量化投資能不能如虎添翼?績效超越一般投資人?!
2023-11-21
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投資
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定期定額
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量化投資
太多獲利指標不知如何選擇?那就全混一起吧!--融合相似指標的技巧
通常我們在衡量企業的獲利能力時,我們會有以下的指標能夠參考: (1)GPA: 毛利/資產 (2)ROE (3)ROA (4)CFOA:現金流/資產 (5)GMAR: 毛利 (6) ACC: 營業現金流/淨利 而GPA、ROE、ROA是較為常見來衡量獲利能力的方式
2023-05-21
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指標
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獲利
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分數
該如何決定策略的使用時機-解決方式1-因子動能(factor momentum)
因子動能指的是過去因子收益預測其未來收益的現象。大多數因子都呈正自相關(autocorrelation):平均因子在虧損一年後獲得6個基點的月收益,在收益為正年後獲得51個基點的月收益。
2023-05-14
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收益
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Bing
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市場
低波動異象 --存股族的超額報酬來源
對於許多具投資經驗的精明投資人來說,存股族在他們的印象中是一群不太可能獲得超額報酬的人。然而,事實上他們所使用的方法中確實具有產生超額報酬的潛力。今天就來解析其中的奧秘。
2023-05-07
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波動
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存股
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投資人
資產週轉率增減對股票報酬之影響
根據Soliman, M. T. (2008)的研究,ROE增長這個指標所帶來的超額報酬其實是由資產週轉率提升所帶來的超額報酬,在我過去的文章中也有提出,比起淨利率的提升,資產週轉率對股票報酬帶來的影響較大。 我們將資產週轉率定義為以下 資產週轉率= 過去4季之營收總和/總資產
2023-04-23
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資產
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股票
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因子投資
存貨增減會如何影響股價報酬?存貨成長因子在台股表現
Thomas, J. K., & Zhang, H. (2002)的研究發現,存貨高度增長的公司之未來報酬會較低。Belo, F., & Lin, X. (2012)在經過規模及因子模型的調整發現,此超額報酬仍舊存在。
2023-04-02
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成長
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成長率
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市場
內部人買進股票代表的涵義?公司派炒股我們能吃分一杯羹嗎?
台灣上市櫃公司內部人買進賣出是否能帶來有效資訊? 這個議題必須先將內部人的行為分為買進及賣出。 賣出股票的理由會有以下幾點: 1.個人投資組合多角化 2.再平衡公司個股在其資產的總額 3.內部人個人流動性需求
2023-02-19
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股票
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公司派
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市場
<財報狗教你挖好股穩賺20%>10年了,書裡的選股標準還適用嗎?
2013年<財報狗教你挖好股穩賺20%>一書出版,其對於財報的解析,以及以財報數據為基底的選股方式生受投資人的肯定,而10年過去了,這10年,書中所寫的選股方式是否真的創造超過市場的報酬嗎?以下為回測的結果
2023-02-01
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財報
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大盤
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獲利
投資小公司都採雷?挑出有潛力小公司的方法
規模因子自從於1980年代於學術文章發表後,其效果便備受質疑,並且相較於其他主流的因子(如價值、動能等),其顯著性及夏普值皆不明顯。如下圖所示: 另外在美股方面,規模因子所帶來的報酬很大一部分是來自於美股的元月效應
2023-01-29
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品質
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獲利
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市場