20230926 XQ長波段回測總結

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投資理財內容聲明

基本面加簡單技術面選股,條件如下

第一篇有說過為什麼是這幾個參數了

第一篇有說過為什麼是這幾個參數了

12種回測結果 從左至右是勝率/總報酬/最大單筆虧損

12種回測結果 從左至右是勝率/總報酬/最大單筆虧損

在持有1年的情況下,我覺得勝率差距不大,總報酬就10年線最傑出
其他3組的總報酬率,我覺得差距不明顯
最大單筆虧損方面,我也覺得差距不大,3年線看起來只有44.5%,但我認為是沒有顯著差距,因為往5年線又變大,10年線又變小

總結-只持有1年的週期,低於10年線再買進,10年線太難等的話;3年線也是不錯的選擇,但要後續回測看交易次數是否真的比10年線多。

至於持有2年或3年,報酬率都比較低,最大單筆虧損沒有顯著變化(甚至變大),至於勝率方面,2年與3年比較是差不多的,跟1年比的話,持有兩年是比較好的選擇,但我認為可以捨棄。

只買不賣的話,3年/5年總報酬率都低快100%,所以從不看線或10年線挑就好,勝率只差4%,最大單筆虧損只差5%,我認為選股出來之後作質化分析以後相差不會太多,那考量到10年線以下不好等,不看年線直接買應該是比較好的做法。

總結-只買不賣的話,不用看年線,只要周K多排(後續可以再做參數優化)

結論:只持有1年,看3年線與10年線交易次數差別,只買不賣的參數調整回測。

20230928更新

低於3年線買進 持有1年

低於3年線買進 持有1年

低於10年線買進 持有1年

低於10年線買進 持有1年

20231003 更新

從上面2張圖比較可以看到反而10年線的交易次數是比較多的,因為XQ本身系統限制,除了持有時間,必須設定進出場條件,我設的出場條件是獲利500%(最大值),還沒點進去仔細看交易紀錄,撇除10年線可能達到比較多次出場條件(因為只持有一年),10年線會比較多交易次數原因大概就是周K多排的問題。

也就是在3年線以下,基本上會一直掉到10年線之後才開始周K多排(僅是推測),那我又把周K多排的條件拿掉,結果回測起來,兩個都是慘不忍睹。

總結-比較之下,做10年線以下周K多排是比較好的選擇

20231220 更新

加入60/120 MA 提高勝率跟報酬率

負債比率<60% 最好


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改為持有26期 勝率下降一點 報酬率上升一點 但單筆虧損下降蠻多

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100/240 MA 更好

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2019進入職場,目前領50K,投資理財實測中,看是否能提早退休
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