20230926 XQ長波段回測總結

閱讀時間約 1 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

基本面加簡單技術面選股,條件如下

第一篇有說過為什麼是這幾個參數了

第一篇有說過為什麼是這幾個參數了

12種回測結果 從左至右是勝率/總報酬/最大單筆虧損

12種回測結果 從左至右是勝率/總報酬/最大單筆虧損

在持有1年的情況下,我覺得勝率差距不大,總報酬就10年線最傑出
其他3組的總報酬率,我覺得差距不明顯
最大單筆虧損方面,我也覺得差距不大,3年線看起來只有44.5%,但我認為是沒有顯著差距,因為往5年線又變大,10年線又變小

總結-只持有1年的週期,低於10年線再買進,10年線太難等的話;3年線也是不錯的選擇,但要後續回測看交易次數是否真的比10年線多。

至於持有2年或3年,報酬率都比較低,最大單筆虧損沒有顯著變化(甚至變大),至於勝率方面,2年與3年比較是差不多的,跟1年比的話,持有兩年是比較好的選擇,但我認為可以捨棄。

只買不賣的話,3年/5年總報酬率都低快100%,所以從不看線或10年線挑就好,勝率只差4%,最大單筆虧損只差5%,我認為選股出來之後作質化分析以後相差不會太多,那考量到10年線以下不好等,不看年線直接買應該是比較好的做法。

總結-只買不賣的話,不用看年線,只要周K多排(後續可以再做參數優化)

結論:只持有1年,看3年線與10年線交易次數差別,只買不賣的參數調整回測。

20230928更新

低於3年線買進 持有1年

低於3年線買進 持有1年

低於10年線買進 持有1年

低於10年線買進 持有1年

20231003 更新

從上面2張圖比較可以看到反而10年線的交易次數是比較多的,因為XQ本身系統限制,除了持有時間,必須設定進出場條件,我設的出場條件是獲利500%(最大值),還沒點進去仔細看交易紀錄,撇除10年線可能達到比較多次出場條件(因為只持有一年),10年線會比較多交易次數原因大概就是周K多排的問題。

也就是在3年線以下,基本上會一直掉到10年線之後才開始周K多排(僅是推測),那我又把周K多排的條件拿掉,結果回測起來,兩個都是慘不忍睹。

總結-比較之下,做10年線以下周K多排是比較好的選擇

20231220 更新

加入60/120 MA 提高勝率跟報酬率

負債比率<60% 最好


raw-image


改為持有26期 勝率下降一點 報酬率上升一點 但單筆虧損下降蠻多

raw-image


100/240 MA 更好

raw-image



avatar-img
5會員
22內容數
2019進入職場,目前領47K,投資理財實測中,看是否能提早退休
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
JZ的沙龍 的其他內容
越看越短囉~但3年我覺得是極限了。 很明顯報酬率差一大截,但勝率還行。 感覺還行 持有2年跟持有3年看起來是差不多的。 勝率來說,只買不賣是勝率最高的,至於總報酬率都差不多,那如果不看3年線呢? 只買不賣的話,反而不看3年線績效比較好。 下一篇做個總結,10年/5年/3年
上一篇是用10年線做回測,10年線最大的限制就是公司必須上市櫃10年以上,那我直接打折用5年線回測呢? 最多持有兩年的話,勝率下降(但這程度我覺得沒有顯著差別),但報酬率上升快100%。 只持有1年的話,報酬率繼續上升(我認為沒有顯著差距),勝率繼續下降。 目前回測起來,5年線的交易次數反而比
之前講過我自己的選股方法(),後來讀完菲式思考,想說不然我也來回測一下自己策略,量化看看我的方法,中間還回測過很多量化策略啦,不過我覺得量化投資最大的問題就是資金量要夠大。所以我的回測只是針對自己方法做側面驗證而已。 我用XQ基本都只用免費版而已,有興趣的人也可以下載用免費版玩玩看,另外推薦Fin
本來想說要不要做個Q3總結,想一想還是等12/31直接做年報好了。 目前手上現金部位除了出借的9%-40萬高利率活存,基本上是0。 9月的進出、更換都會放在這篇,畢竟我進出真的不算頻繁,如果每次開一篇,看起來未免太空虛。 有其他跟持股無關想說的會另開文章做紀錄。 09/01買入一張1339在
如同上一篇說的,8150/6202/5516都是買低,至於6023是在網路看到推薦文,忘記在哪看到了,看完之後覺得還不錯,就買一張參與看看,簡單說就是手癢。 今天又多買進一張2211買在70,本來已經有3張均價60,看月K剛 5>10>20;週K也多排;日K拉一根大長紅,20MA只要向上穿過60M
剛好今天跟朋友出門,有討論到選股部分,想說就把我自己選股規則放上來給大家參考,也歡迎大家提問或反駁,互相漏氣求進步。 首先就是進入Goodinfo,註冊之後進去類股一覽,自訂篩選,條件設完可以儲存,反正就是跑初步篩選的股票出來,然後匯出成excel,再套進去自己設定的第二次篩選模組,第三次篩選模組
越看越短囉~但3年我覺得是極限了。 很明顯報酬率差一大截,但勝率還行。 感覺還行 持有2年跟持有3年看起來是差不多的。 勝率來說,只買不賣是勝率最高的,至於總報酬率都差不多,那如果不看3年線呢? 只買不賣的話,反而不看3年線績效比較好。 下一篇做個總結,10年/5年/3年
上一篇是用10年線做回測,10年線最大的限制就是公司必須上市櫃10年以上,那我直接打折用5年線回測呢? 最多持有兩年的話,勝率下降(但這程度我覺得沒有顯著差別),但報酬率上升快100%。 只持有1年的話,報酬率繼續上升(我認為沒有顯著差距),勝率繼續下降。 目前回測起來,5年線的交易次數反而比
之前講過我自己的選股方法(),後來讀完菲式思考,想說不然我也來回測一下自己策略,量化看看我的方法,中間還回測過很多量化策略啦,不過我覺得量化投資最大的問題就是資金量要夠大。所以我的回測只是針對自己方法做側面驗證而已。 我用XQ基本都只用免費版而已,有興趣的人也可以下載用免費版玩玩看,另外推薦Fin
本來想說要不要做個Q3總結,想一想還是等12/31直接做年報好了。 目前手上現金部位除了出借的9%-40萬高利率活存,基本上是0。 9月的進出、更換都會放在這篇,畢竟我進出真的不算頻繁,如果每次開一篇,看起來未免太空虛。 有其他跟持股無關想說的會另開文章做紀錄。 09/01買入一張1339在
如同上一篇說的,8150/6202/5516都是買低,至於6023是在網路看到推薦文,忘記在哪看到了,看完之後覺得還不錯,就買一張參與看看,簡單說就是手癢。 今天又多買進一張2211買在70,本來已經有3張均價60,看月K剛 5>10>20;週K也多排;日K拉一根大長紅,20MA只要向上穿過60M
剛好今天跟朋友出門,有討論到選股部分,想說就把我自己選股規則放上來給大家參考,也歡迎大家提問或反駁,互相漏氣求進步。 首先就是進入Goodinfo,註冊之後進去類股一覽,自訂篩選,條件設完可以儲存,反正就是跑初步篩選的股票出來,然後匯出成excel,再套進去自己設定的第二次篩選模組,第三次篩選模組
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
我很鼓勵投資人不要只投資台股,對股市有一點熟悉度後,建議範圍擴況大到美股,甚至是投資全球。因為台股僅是單一國家/市場,如果能將資產投資到其他國家,風險會更分散,機會也更多,特別是美國股市。 美股會很難懂嗎?我相信你認識的美國企業可能會比台灣企業多,我從標普500成分股前15大企業裡隨便抓十
Thumbnail
美股因多家熱門話題與龍頭企業市值快速增長受到關注,本文介紹如何透過國泰世華CUBE App 開設台股及美股複委託帳戶、定期理財的便利性。 定期投資適合單筆資金有限、經驗不多的理財小白、上班族,或者忙碌、沒時間研究基本面的朋友,國泰世華CUBE App美股定額投資功能,操作便利性幾乎完勝海外券商。
Thumbnail
這是張老師的第三本書,我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過,我想絕對是受益良多,而這次在書名上就直接點出,著重在從投資的角度來切入
Thumbnail
最近網路上是2330 vs 0050大戰, 兩派說法眾說紛紜, 各有擁護者, 我說說我個人的看法,
Thumbnail
3010 地緣+關鍵買 3443 異常大買 尚未賣出 5388 波段尚未賣出 損益翻正 9921 地緣買 8213 波段買 4909 其中一個波段小賣 2439 異常大買 結論:運用客觀數據去了解大戶布局之股票, 提高對股票勝率,提前卡位去了解該檔股票背後的故事 雖然可能不懂他
Thumbnail
Music !! 你被寫在我的歌裡~在鈊象的成長裡締造股價奇跡~昔年那隻可愛的小象,已經成為冰原霸主的猛瑪象 在高鐵前往法說會的路上,鈊象股價一樣狂奔者,沒有發煙火文,是想路上多睡一點,免得鈊象法說會上打瞌睡錯過什麼,呃,你說至少咱們沒錯過彼此,呱,先確定你不是女生咱才點頭,最近被塑膠瓶丟怕了……
Thumbnail
本策略針對崩盤後,試圖從下跌的過程中等待V轉的機會,V轉的速度也是極快,試圖再反轉前進場進行佈局,也是吃到大單的好策略之一。 此策略主要是針對看盤的經驗,將策略轉化為程式進行自動化交易,減少人為的操作,即使沒看盤也能自動化的完成交易。
Thumbnail
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   2023年對指數投資者來說, 應該是評等「中立」的一年, 指數經歷2022年空頭洗禮後, 自2022年10月起指數落底反攻,
Thumbnail
我中午去吃飯的時候,因為想吃的店家今天公休碰了個灰,只好去…
策略一: 長期斜率 (0) 策略二: 短期斜率 (0)
亞馬遜和能源類股的表現推動美國四大指數上漲,但美國公債殖利率上升和等待重要經濟數據公布限制了漲幅。能源股上漲1.3%,原物料股上揚0.8%,領涨各類股,而防禦性股票表現較差,民生必需品類股下跌0.4%。標普500上週寫下自3月以來的最大單週跌幅,本週稍微反彈。投資者分歧,一方面擔心「高利率可能延續更
Thumbnail
能不能一切盡在不言中,連蛙媽都聽說有冒名經營 https://youtu.be/dO0jRfVMZmM?si=gPPJnpAS6CJtTRcv 流言傳來傳去 說不停 不知道何時能平息 流言轉來轉去 請相信 我的心純真如往昔 有意思的是多少人拿咱名氣詐騙有人相信,但本尊在這裡,不知道相信者幾人?
Thumbnail
我很鼓勵投資人不要只投資台股,對股市有一點熟悉度後,建議範圍擴況大到美股,甚至是投資全球。因為台股僅是單一國家/市場,如果能將資產投資到其他國家,風險會更分散,機會也更多,特別是美國股市。 美股會很難懂嗎?我相信你認識的美國企業可能會比台灣企業多,我從標普500成分股前15大企業裡隨便抓十
Thumbnail
美股因多家熱門話題與龍頭企業市值快速增長受到關注,本文介紹如何透過國泰世華CUBE App 開設台股及美股複委託帳戶、定期理財的便利性。 定期投資適合單筆資金有限、經驗不多的理財小白、上班族,或者忙碌、沒時間研究基本面的朋友,國泰世華CUBE App美股定額投資功能,操作便利性幾乎完勝海外券商。
Thumbnail
這是張老師的第三本書,我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過,我想絕對是受益良多,而這次在書名上就直接點出,著重在從投資的角度來切入
Thumbnail
最近網路上是2330 vs 0050大戰, 兩派說法眾說紛紜, 各有擁護者, 我說說我個人的看法,
Thumbnail
3010 地緣+關鍵買 3443 異常大買 尚未賣出 5388 波段尚未賣出 損益翻正 9921 地緣買 8213 波段買 4909 其中一個波段小賣 2439 異常大買 結論:運用客觀數據去了解大戶布局之股票, 提高對股票勝率,提前卡位去了解該檔股票背後的故事 雖然可能不懂他
Thumbnail
Music !! 你被寫在我的歌裡~在鈊象的成長裡締造股價奇跡~昔年那隻可愛的小象,已經成為冰原霸主的猛瑪象 在高鐵前往法說會的路上,鈊象股價一樣狂奔者,沒有發煙火文,是想路上多睡一點,免得鈊象法說會上打瞌睡錯過什麼,呃,你說至少咱們沒錯過彼此,呱,先確定你不是女生咱才點頭,最近被塑膠瓶丟怕了……
Thumbnail
本策略針對崩盤後,試圖從下跌的過程中等待V轉的機會,V轉的速度也是極快,試圖再反轉前進場進行佈局,也是吃到大單的好策略之一。 此策略主要是針對看盤的經驗,將策略轉化為程式進行自動化交易,減少人為的操作,即使沒看盤也能自動化的完成交易。
Thumbnail
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。   2023年對指數投資者來說, 應該是評等「中立」的一年, 指數經歷2022年空頭洗禮後, 自2022年10月起指數落底反攻,
Thumbnail
我中午去吃飯的時候,因為想吃的店家今天公休碰了個灰,只好去…
策略一: 長期斜率 (0) 策略二: 短期斜率 (0)
亞馬遜和能源類股的表現推動美國四大指數上漲,但美國公債殖利率上升和等待重要經濟數據公布限制了漲幅。能源股上漲1.3%,原物料股上揚0.8%,領涨各類股,而防禦性股票表現較差,民生必需品類股下跌0.4%。標普500上週寫下自3月以來的最大單週跌幅,本週稍微反彈。投資者分歧,一方面擔心「高利率可能延續更
Thumbnail
能不能一切盡在不言中,連蛙媽都聽說有冒名經營 https://youtu.be/dO0jRfVMZmM?si=gPPJnpAS6CJtTRcv 流言傳來傳去 說不停 不知道何時能平息 流言轉來轉去 請相信 我的心純真如往昔 有意思的是多少人拿咱名氣詐騙有人相信,但本尊在這裡,不知道相信者幾人?