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槓桿型ETF與保證金槓桿策略討論。報酬下限比標指數低?那買指數就好?長期投資標準差兩倍以上
更新於 2024/11/08閱讀時間約 6 分鐘
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
你好，本人是一名量化交易員且就讀台大財金所，除了槓桿ETF外，剛好也擅長一點因子投資，歡迎與我交流。為了讓投資人更認識槓桿ETF，我們在先前透過三篇文章實證了 11 個國家的槓桿報酬。
這篇文章我們將進行台灣股市的測試。
近幾個月以來，支持長期持有槓桿ETF的聲量逐漸擴大，但台灣對於槓桿ETF的定期定額實證文章仍相當不足，主要問題為下面兩點。
實證的長度不足
2014-10-31台灣上市第一檔槓桿ETF，過了2015年中國股災後，台股走了將近十年的大多頭，截稿前2024年加權指數報酬(YTD)位居全球股市前5
最近嘗試過IPO、嘗試過借券，接下來預計要嘗試的是槓桿型ETF，但這種商品入門門檻較高，需要做些事前準備才能參與。
我常常在分享ETF相關的投資，對於不敢投資股票，或想投資但不知道從哪裡開始的人，ETF算是比較容易理解，也較容易被接受的。ETF雖然是近幾年台股的熱門話題，但卻無法滿足所有投資人。
不少具有一定資歷的投資人，對於ETF的成分股未必全然滿意，總會覺得某幾檔股票根本不應該被納入來拖累績效，
槓桿型ETF是一種透過衍生性金融商品達到放大報酬倍數的交易型基金，通常提供2倍或3倍的指數報酬率，例如納斯達克100指數上漲1%，槓桿型ETF就會上漲3%。這篇文章就比較台灣兩個槓桿型ETF的報酬率跟資金規模，給想投資的朋友作為參考。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
這篇文章探討了投資債券型 ETF 的優點和風險。透過債券型 ETF，投資者可以以較低的金額參與債券指數的投資，並享有交易成本低、資訊公開揭露等優點。然而，也須面對包括追蹤誤差風險、市場風險、信用風險和匯率風險在內的多種風險。
近期論壇上有人討論，債券ETF跌到信心全無。新聞提到債券虧損「綠油油」。新聞提到20年美債ETF今年已跌掉約15％，有些朋友再思考是否要停損?加碼、按兵不動?是否投資債券ETF是個錯?到底為何你要投資債券ETF?為何要笑買債券ETF的人?這集來研究一下前
上一篇有提到債券主要是用來做避險資產，很多人都推薦可以執行股債平衡。但臺灣其實有另一個跟其他國家的投資市場不太一樣的現象，就是有非常多的高股息ETF，最明顯就是2023年高股息ETF之亂，很多高股息ETF除了殖利率可以到8-9趴之外，連年報酬率都上漲到20-30%，應該跌破很多人的預測。
高股息E
*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
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你好，本人是一名量化交易員且就讀台大財金所，除了槓桿ETF外，剛好也擅長一點因子投資，歡迎與我交流。為了讓投資人更認識槓桿ETF，我們在先前透過三篇文章實證了 11 個國家的槓桿報酬。
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2014-10-31台灣上市第一檔槓桿ETF，過了2015年中國股災後，台股走了將近十年的大多頭，截稿前2024年加權指數報酬(YTD)位居全球股市前5
最近嘗試過IPO、嘗試過借券，接下來預計要嘗試的是槓桿型ETF，但這種商品入門門檻較高，需要做些事前準備才能參與。
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不少具有一定資歷的投資人，對於ETF的成分股未必全然滿意，總會覺得某幾檔股票根本不應該被納入來拖累績效，
槓桿型ETF是一種透過衍生性金融商品達到放大報酬倍數的交易型基金，通常提供2倍或3倍的指數報酬率，例如納斯達克100指數上漲1%，槓桿型ETF就會上漲3%。這篇文章就比較台灣兩個槓桿型ETF的報酬率跟資金規模，給想投資的朋友作為參考。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
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高股息E