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槓桿ETF回徹幅度多少風險可控?你可以接受跌多少?槓桿不是問題人性才是
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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2025/04/20
前言
在上次的內容中，討論到7年的時間觀察週期，短期間要最快增加投資市值，槓桿搭配較高的年化報酬率工具是最有效的方式，但是不代表借貸就很差，以長時間周期來看，不借貸，將每月自由現金流全數投資，複利效果也很好，最終的市值會最高。有朋友討論到數學公式，這次也將程式碼中的公式轉換出來，有
2025/04/20
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2025/04/19
前言
在前面研究的過程中，看到一篇文章提到0050內有50檔標的已經足以分散風險5%以下，這讓我感到好奇，為何說可以分散風險，是什麼風險?那為何又是5%以下?這次來討論看看。
大綱
1.0050有沒有權重上限規定
2.台積電權重高的解釋
3.0050追蹤指數的特
2025/04/19
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2025/04/18
前言
這次來觀察S&P500、納指100在個股權重上限怎麼做?設定權重上限有違背EMH效率市場假說嗎?到底要設權重上限好，還是不設定好?
大綱:
1.國際ETF權重上限的做法
2.S&P500的權重規則
3.納斯達克100的權重調整機制
4.設定權重上限是否違背EMH
2025/04/18
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你好，本人是一名量化交易員且就讀台大財金所，除了槓桿ETF外，剛好也擅長一點因子投資，歡迎與我交流。為了讓投資人更認識槓桿ETF，我們在先前透過三篇文章實證了 11 個國家的槓桿報酬。
這篇文章我們將進行台灣股市的測試。
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近幾個月以來，支持長期持有槓桿ETF的聲量逐漸擴大，但台灣對於槓桿ETF的定期定額實證文章仍相當不足，主要問題為下面兩點。
實證的長度不足
2014-10-31台灣上市第一檔槓桿ETF，過了2015年中國股災後，台股走了將近十年的大多頭，截稿前2024年加權指數報酬(YTD)位居全球股市前5
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我常常在分享ETF相關的投資，對於不敢投資股票，或想投資但不知道從哪裡開始的人，ETF算是比較容易理解，也較容易被接受的。ETF雖然是近幾年台股的熱門話題，但卻無法滿足所有投資人。
不少具有一定資歷的投資人，對於ETF的成分股未必全然滿意，總會覺得某幾檔股票根本不應該被納入來拖累績效，
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槓桿型ETF是一種透過衍生性金融商品達到放大報酬倍數的交易型基金，通常提供2倍或3倍的指數報酬率，例如納斯達克100指數上漲1%，槓桿型ETF就會上漲3%。這篇文章就比較台灣兩個槓桿型ETF的報酬率跟資金規模，給想投資的朋友作為參考。
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本文比較國內最強ETF 00631L 與國外○○○、QLD（2倍槓桿），及 TQQQ、SOXL之3倍槓桿ETF，歸納出近5年波段績效，疫情前多頭、疫情崩盤、疫情救市、戰爭通膨升息等八個ETF回測比較項目，並以序位法比序，比較近5年誰的序位總分最低，誰就是最強ETF。
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作者大仁哥是知名的部落客，在他的網站「淺談保險觀念」想要推廣正確使用槓桿的概念。你可以透過投資「槓桿 ETF 」達到兩倍槓桿的曝險。這本書的副標題很狂喔，他寫說「如果你認真看完這本書啊，就絕對再也看不上 0050 了。」光看副標題就讓感興趣，到底槓桿ETF是有怎樣的魔力呢?
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高股息ETF近期很熱門，但投資人應仔細考慮。這篇文章探討了高股息ETF的風險包括風險偏高和殖利率異常過高以及指出指數型ETF可能是更好的選擇。
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本文比較國內最強ETF 00631L 與國外○○○、QLD（2倍槓桿），及 TQQQ、SOXL之3倍槓桿ETF，歸納出近5年波段績效，疫情前多頭、疫情崩盤、疫情救市、戰爭通膨升息等八個ETF回測比較項目，並以序位法比序，比較近5年誰的序位總分最低，誰就是最強ETF。
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今年以來，全球主要股市大盤紛紛創下歷史新高，更在第一季就繳出近雙位數報酬。這也讓許多投資人開始思考，是否可以轉為投入槓桿型商品？
如果買槓桿型 ETF，是否就能創造雙倍，甚至三倍報酬？背後又有什麼風險？
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