報酬與波動水準，你知道嗎?
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00971績效波動表現猜猜看?美股RND，同指數標的觀察跟QQQ、SPY、VOO、IGM、TQQQ比較看看。
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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2025/04/20
前言
在上次的內容中，討論到7年的時間觀察週期，短期間要最快增加投資市值，槓桿搭配較高的年化報酬率工具是最有效的方式，但是不代表借貸就很差，以長時間周期來看，不借貸，將每月自由現金流全數投資，複利效果也很好，最終的市值會最高。有朋友討論到數學公式，這次也將程式碼中的公式轉換出來，有
2025/04/20
前言
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2025/04/19
前言
在前面研究的過程中，看到一篇文章提到0050內有50檔標的已經足以分散風險5%以下，這讓我感到好奇，為何說可以分散風險，是什麼風險?那為何又是5%以下?這次來討論看看。
大綱
1.0050有沒有權重上限規定
2.台積電權重高的解釋
3.0050追蹤指數的特
2025/04/19
前言
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2025/04/18
前言
這次來觀察S&P500、納指100在個股權重上限怎麼做?設定權重上限有違背EMH效率市場假說嗎?到底要設權重上限好，還是不設定好?
大綱:
1.國際ETF權重上限的做法
2.S&P500的權重規則
3.納斯達克100的權重調整機制
4.設定權重上限是否違背EMH
2025/04/18
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在傳統的投資觀念中，海外債券（Overseas Bonds）常被貼上「高資產族群專屬」的標籤。過去動輒 1 萬甚至 10 萬美元的最低申購門檻，讓許多想尋求穩定配息的小資族望而卻步。
然而，在股市波動劇烈的環境下，尋求穩定的美元現金流與被動收入成為許多投資人
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透過川普的近期債券交易揭露，探討債券作為資產配置中「穩定磐石」的重要性。文章分析降息對債券的潛在影響，以及股神巴菲特的操作策略。並介紹玉山證券「小額債」平臺，如何讓小資族也能低門檻參與海外債券市場，實現「低門檻、低波動、固定收益」的務實投資方式。
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解析「債券」如何成為資產配置中的穩定錨，提供低風險高回報的投資選項。
藉由玉山證券的低門檻債券服務，投資者可輕鬆入手，平衡風險並穩定財務。
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相較於波動較大的股票，債券能提供固定現金流，而玉山證券推出的小額債，更以1000 美元的低門檻，讓學生與新手也能參與全球優質企業債投資。玉山E-Trader平台即時報價、條件式篩選與清楚的交易流程等特色，大幅降低投資難度，對於希望分散風險、建立穩定現金流的人來說，玉山小額債是一個值得嘗試的理財起點。
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00770跟00662 來搭配好嗎?科技ETF的選擇障礙?
前言
在前面的研究中，觀察了00770、00662、IGM、QQQ的績效報酬標準差等內容，這次進一步來探討IGM跟QQQ的相關性，同時也看一下00770與00662的相關性。這兩個標的在投資上是否有些雷同?來比較單日漲跌幅相
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IGM與QQQ的滾動報酬率觀察
前言
這集來用portfoliovisualizer 來跑回測，看一下IGM跟QQQ的報酬、標準差等表現，再當面對到台股00770跟00662或009800時就可以用類似的表現來預期。
大綱
1.前言
2.回測期間
3.表現分析
4.風
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00971表現跟誰最像?
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接續前次內容美股RND，同指數標的觀察跟QQQ、SPY、VOO、IGM、TQQQ比較看看後，可以用對應美股在台灣發行的台股標的來觀察看看，00971大概的表現會如何，
當然00757是沒有對應海外標的，但是IGM對應到00770，SPY、VOO 對應到0
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這集來觀察看看，同樣追蹤彭博研發龍頭指數 (Bloomberg R&D Leaders Select Index)的RND ETF的表現狀況，來推估00971可能的表現情況。
我覺得有一個前輩可以參考是很好的事，雖然這檔ETF 2024/4/3
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子標題: 00858+00670L高低標準差組合搭配。滾動式報酬回測4年
大綱:
1. 為何研究
2. 台美景氣週期
3. 各年度累積報酬
4. 年度報酬分析
5. 7~8月台美股修正
6. 累積報酬2020~2024/8
7. 兩年滾動報酬率
8. 結論
9. 配息
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年初截止至11/3股價，資料來源google finance 與我的EXCEL程式計算還原股價。00921這檔排到類市值型中，我知道他的追蹤指數有「存股」兩個字，我們在S15EP11，介紹過00921，仔細看一下他的篩選機至關鍵指標還是以市值、ROE、EPS排序，且在公開說明書篩選調整機制裡有寫到，
年初截止至11/3股價，資料來源google finance 與我的EXCEL程式計算還原股價。00921這檔排到類市值型中，我知道他的追蹤指數有「存股」兩個字，我們在S15EP11，介紹過00921，仔細看一下他的篩選機至關鍵指標還是以市值、ROE、EPS排序，且在公開說明書篩選調整機制裡有寫到，
今天要來聊聊的是 00713 元大高股息低波動 ETF
這檔除了考慮高股利率之外，還會考慮歷史配息狀況
以及判斷股利是否來自盈餘
另外還加上營運穩定度、ROE 等篩選條件
最後以獲利能力、ROE、股利率、營運現金流量、波動度來計算出綜合分數
選取50檔當作成分股
除了股利再
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台灣人很喜歡高配息的股票/ETF，我們來比較一下幾檔熱門的高股息ETF（0056、00878、00713），哪一檔的表現比較好，投資人應該要選擇哪一檔。
從上面的數據顯示，00878是表現比較好的高股息ETF，投資人是不是應該要投資00878比較好呢？
我比較這三檔ETF的走勢有甚麼意義呢？
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