極值判斷 - 模擬與交易.4

Tick Trading Statistics Tool

1. 這個透過常態分配亂數模擬表，目的在提供極值判斷的臨界數值

2用法 : A.取8支日K資料，連同高、低、收共計24筆，並將其標準化 B.問題 : 當下的最高價若為8支以來最高，則想要進一步判斷是否為大波動 C. 對24筆資料取出最大、第二大、第三大、75分位(Q3)、高標(前12大數字的均值)、均數、中位數(Q2)、低標(後12小數字的均值)、25分位(Q1)、第三小、第二小、最小的對應數值，共計12個統計式

D. 分母定義 : mmRange=最大-最小 ssRange=第二大-第二小 ttRange=第三大-第三小 qqRange=Q3-Q1

E. 分子定義 : Max-S = 最大-第二大 Max-T = 最大-第三大 Max-Q3 = 最大-Q3 Max-upMean = 最大-高標 Max-Mean = 最大-均數 Max-Q2 = 最大-中位數 Mean-Q2 = 均數-中位數

F. 利用常態分配亂數，模擬10萬次，產生極值新創造的價格空間與母體數據的距離比值。以下表為例，0.2794之意即為8日以來24筆高、低、收數據的(最高價-次高價)/(最高價-最低價)統計式，只有5%的機會超過27.94%這個比例。 實務上，日K棒資料若有看到超過該水準值，可以判斷出現異常的新高、新低價格，次日可以實施追漲殺跌策略