程式碼分析.16

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用面積比較大小 !

假如你有日本東京與澳洲雪梨的月均溫時間序列資料,你想比較兩個城市誰比較熱,透過檢定方法以及假定參數的條件,可以挑選適合的檢定方法以完成任務。不過有更直覺與視覺化的方式可以處理與比較這些資料,那就是雷達圖 !
在一個假想的圓周上面先給予12等份,圓心到圓周上的距離就是當月份的均溫數據,然後利用三角形兩邊與夾角求面積方法,然後給予加總,最後比較面積大小即可判斷。當然依據題意只是要比較大小,因此三角函數的數值並不需要列入計算,單純的就是兩個邊長做乘法運算,然後加總比較大小。
這個面積概念運用在設計交易策略時,你會面對各式各樣的指標,例如RSI有無訊號(-1、0、1)、KD有無訊號(-1、0、1)、均線斜率有無訊號(-1、0、1)、通道支撐壓力有無訊號(-1、0、1)... 等很多個分散的小組件,我把這些分散的小組件的訊號數值,兩兩相乘,在給予加總,然後作為判斷多空力道分數的依據 !
當然,這些為數眾多的組合是否有意義 ? 其實也無須主觀判斷,運用先前論述的亂數實驗方法,可以在進入兩兩相乘運算前,先用亂數隨機的方式判斷是否列入加總的候選名單內。尤有甚者,某些指標的組合很有意義,應該要多給一些分數,而不是齊頭平等的都給-1、0、1 這樣的分數,當然,亂數實驗方法也能也能幫你在多次模擬後,給出最佳的個別組合權值 !
有了面積這個概念,就可以把多個指標融合在一起,變成一個新的指標Area,然後用 If Area>Highest(Area,Len)[1] then LongEntry 的方式來產生訊號與回測
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