【滾動報酬率(Rolling Return)】
指每隔一定的時間後重新計算報酬率
同樣資產持有 5 年 進場時機不同 取得的報酬率不同
可以減少高低點進場的錯誤評估 參考自StockFeel 股感
【進場時機】
指數化投資常嘲笑 萬八 萬七高點 還在DCA
舉例三組比較從2003起 滾動報酬5年
I. VTI美國大盤
II. VTI 60% +IEF 40% 股債平衡
III. EWT 台灣大盤
【數據回測】
2003/7~2023/7 定期定額 五年滾動報酬
【數據觀察】
不幸於08年重創 但自此之後 股債平衡組 再沒有滾動負報酬
反倒EWT的高波動 負報酬機率還較高
受限該網站只能滾五年 實際上10年20年 正報酬機率往99%邁進
擔心進場時間嗎?
多多慮了
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