年輕選0050 老年選0056? 更好的配置

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【保守配置】
0050 0056 是過去幾年最熱門的ETF
有些討論就會建議年輕0050 老年0056
傳統的股債配置其中的債券就會用0056來代替
認為高股息也有保護效果 如果保守 就放多一點0056
主要討論於想降低波動的長期持有投資者
(以資產配置角度 不討論22~23年的債券報酬情況
且僅以股債配置為主 其他類型資產配置暫不討論)
剛好元大AI智能投資平台近期有出投資組合計算器
加上好用的portfoliovisualizer
那就來個對決 0050+0056 VS EWT+IEF
EWT是台灣投資對照組 IEF雖不如BNDW分散 但主要考量資產相關性更低
資產回測
時間是2013~2022剛好十年 又是熊市結尾
更能看出保守投資者的影響如何
條件是初始單筆10萬 每月定期定額5000元 採64配 每年再平衡
這10年投資下來 當然全股投資總報酬較高合理
但看最大跌幅 標準差 以及兩項風險調整後報酬指標 都是0050+0056較差
夏普指標 Sharpe Ratio
在承受1%的風險下,能得到多少報酬
索提諾比率 Sortino Ratio
「承擔單位風險能得到多少報酬」「負報酬的標準差」
兩者都是越高越好
矛盾之處
因為熟悉0050 0056所以我願意承擔標的帶來高波動
但如果起意是希望保守投資降低波動 那這是不是有點矛盾
如果數字得到較差的結果
那為何投資達人的建議通常是「熟悉」的全股票配置
是不想教 懶得教 還是 不懂呢
如果數字顯示這個波動小 風險調整報酬好
去學習更好的投資組合不會更安心嗎
股債配置於投資界歷史悠久
可回測資料更多 相對較為可靠
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