為何要用finlab做量化交易
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投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
finlab是什麼？
簡單來說 finlab是台股/美股的量化平台,利用Python來做量化交易
裡面可以取得股市許多資訊,涵蓋技術,籌碼,基本面的各式各樣資訊
裡面也有許多教學文章可以做學習
更多了解可以點擊連結去看 finlab介紹
在2024年12月中開始訂閱了finlab,進入了量化交易的領域
為什麼想進入量化領域？
- 自己做主觀交易績效總是上去後又下來
時常在行情好的時候賺非常多,行情不好又賠回去,而且很常會不守紀律,該出場沒出場,不該進場fomo追進去,常常就被市場教訓
- 自己是軟體工程師,為什麼不把自己的交易策略變成程式?
既然自己對寫程式就是擅長的,為何不透過程式改善我的交易
- 想檢測自己的策略是不是能長期戰勝大盤並有超額報酬
很多時候在行情好,會讓我覺得自己是股神,幾天就賺幾個月的月薪
以為自己的策略這樣打不久我就要財富自由了,然後又在行情不好吐回去,心情低落,只好專心好好工作,交易來交易去就覺得會不會還比定期投入大盤指數還差
- 量化可以透過大量的交易數據去驗證策略
在賭場中,其實可以看到很多算牌客,透過賺賠比跟勝率的計算,長期下來就是可以賺到錢,所以透過量化可以大量模擬策略的績效到底如何
以下是我用finlab去捏過去3.4年很常做的策略
主要透過營收創新高跟技術面動能還跑的回測
一開始把自己進場的條件key進去跑,績效真的慘不忍睹,慘輸大盤
後來不斷優化股票篩選跟進場條件外,
並透過optuna,去優化出場的參數
也得到一個還不錯的報酬
但應該還有很多可以優化的地方
獲利能力
抗風險能力
風報比
勝率期望值
交易流動性
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最近大家應該很有感，不管是手上已持有或者觀察中還沒出手的個股，很多原先抗跌、支撐明顯的個股，紛紛不約而同的破了支撐，然後跌勢加速。
已持有的個股，面臨破線賣不賣？該不該逢低加碼的問題；觀察中的個股，原先是要等回測支撐時來低接，可是當看到這麼多檔同時跌這麼快，謹慎的人反而不知道如何出手，而積極的人卻
這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
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