Ironcondor 策略思考(下)

既然了解Ironcondor了，也知道Ironcondor最喜歡小波動行情，那就可以做統計了。

在試過許多指標後，最後我們使用的指標是 ATR。

ATR是甚麼?

中文名稱叫做「真實平均波動區間指標」，英文為 Average True Range。

主要是利用TR再做個平均。

TR大致的算法也不難

TR 值的計算方式為以下三種情況中的最大值：

1. 當天的最高價減去當天的最低價
2. 當天的最高價減去前一天的收盤價的絕對值
3. 當天的最低價減去前一天的收盤價的絕對值

簡單理解就是計算振福的一個指標。

想要深入了解這個指標可以來這裡：https://quantpass.org/atr/

測試方法為：結算時計算ATR(5)是多少，也就是計算五天的平均震盪，來判斷接下來的行情震盪幅度的機率為何。

首先需要的就是把所有數據拉下來，包含台指每天的開高低收，以及每周的結算價在哪裡。(這地方要做注意，並不是每周都是周三結算)

詳細資料期交所都有

再來設定，假設每周都做，那震盪幅度(一周高和一周低相減)達到多少時，就算輸

這裡也要注意，震幅幅度要以「%數」為主，而不是絕對數字，畢竟台指10000點的2%跟現在21000點的2%是完全不一樣的。

如果用絕對數字，300點才算書的話，那在三四年前，10000點時，大概每周都會賺錢XD。

圖中由上往下看，1為賺錢，0為虧錢。

最後是，根據ATR數字為多少，來決定當周是否要做。

有了每一週都做的數據，還有經過ATR篩選過後的數字，就可以將兩者數據做結合，算出勝率。

從這幾張圖的數據來看，可以發現，雖然做的總次數減少，但勝率卻提升許多。

那在做Ironcondor時也可以透過調整震盪幅度，來判斷說，這周如果建在300點價外處，勝率為何等等。

這篇就先分享到這裡，謝謝大家