MC模組開發.13

2022/01/30閱讀時間約 1 分鐘
本文摘自Perry J. Kaufman的著作,先說結論,模組若有分批進場的加碼機制,則需要搭配分批出場的減碼機制,如此才有機會提高風險報酬比例。
相較於不加碼的方案,Kaufman提出三個加碼的比較方式,以四次共計加碼60口為例,方案1: 每次固定15口,共計加碼四次、方案二 : 金字塔型,第一次加碼最多,然後依次遞減加碼的數量、方案三 : 雙曲線反轉的先加碼、之後再減碼的形式,請參考下列圖一
圖一 : 三種加碼型式與對應的累積總部位大小
假設進場後以及加碼後,價格於每段固定時間內,不是往上跳動10點,就是往下跳動10點,然後依序計算各種類型加碼方案的風險報酬比例,請參考圖二
圖二 : 各種加碼方案的風險報酬比例
明顯的,不加碼的策略有程式碼簡單、易於維護的優點,風險報酬比可以輕鬆擊敗其他的加碼方案。但是考慮使用加碼、減碼並用的設計,雖然有機會增加風險報酬比例,但是行情必須要符合主觀計畫設定的漲跌空間,此舉不僅大幅增加模組設計的複雜度,也隱含分批加碼不易執行的困擾 !
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Piemann
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Piemann 只是一位中年大叔 !
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