軟體開發積極度選幣策略(組合策略)

上一篇介紹了軟體開發積極度選幣策略

如果還不清楚可以去看我方格子軟體開發積極度選幣策略

其實簡單來說就是假設項目方比較積極開發的項目比較會漲

而且這比較可能是先行指標 畢竟區塊鏈本質就是一堆程式碼

一切的後續故事都基於項目方先把程式碼寫出來

所以比起看後照鏡開車那種看著歷史股價做回測的傳統做法

我比較想嘗試看看利用軟體開發積極度來取得先機

其實可以簡單定幾個策略

今天都在搞這個回測網站

1.Simple Commit Threshold Strategy

這個策略很簡單 他有兩個Threshold

Buy Commit Threshold和SELL Commit Threshold

就是說我判斷當天的Commit數量

超過Buy Commit Threshold 我就買

少於SELL Commit Threshold 我就賣

可以看到 雖然乙太幣 在過去一年經歷了牛熊回到原本位置 買進持有的報酬只有1.73%

單純靠有沒有commit來判斷就可以超過買進持有 不過手續費就被收了1193塊

本金也才10000實在好多阿 不過整體還是賺的

再來嘗試另一個策略

Commit SMA Strategy

有一個很經典的策略 雙均線也就是計算兩條sma1 sma2

當黃金交叉買進 死亡交叉賣出

其實也可以對每天的commit數計算兩條sma

所以這個策略也有兩個參數

Short Commit SMA Period

Long Commit SMA Period

一樣基於這簡單的規則就可以跑回測結果

可以看到也是贏過單純買進持有的

組合策略

選什麼策略我全都要!!

其實我可以把兩個策略都打勾

然後設定邏輯

當 策略1的買進條件 AND 策略2的買進條件 同時成立 才買進

當策略1的賣出條件 AND 策略2的賣出條件 同時成立 才賣出

至於參數怎麼設就事要自己花時間想一想啦

那這樣的策略會更強因為他考慮了更多面向

其實兩個弱策略的組合就可以組成一個強策略

後續我還在嘗試 基於LLM分析commit message的策略

核心概念是想用llm對每天的commit message做分析 判斷這個改動對整個項目的影響

本文章詳細代碼:

https://github.com/skywalker0803r/Crypto_Selection_Strategy_Based_on_Developer_Activity/blob/main/GitHubDevelopmentActivityTracker.py