淺談程式交易的時間週期
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
一般的投資人進入程式交易領域大都是由一些公開課程學得，然後就拿授課老師給的程式來開始回測，找出一個較佳的績效後，就開始上線交易，剛開始時，可能績效還不錯，但久了，會發現某幾次的交易好像被針對了，常常一進場後，很快就剛好打到停損後，行情就又往程式的方向走。
除了回測參數外，還有人會開始改變K線的週期後，再進行參數最佳化，於是又找出特別的週期，如3分K、4分K、6分K⋯⋯等K線週期，由此就覺得自己已使用了特別的週期了，應該不會再被針對了吧。
但這個領域的水其實很深的，表面看起來風平浪靜、清澈見底，殊不知一腳踏進去時，才發現看似無害的水池，居然是個怪獸，一把把你抓入了寒潭深淵，完全無法存活，於是久了，就開始不相信程式交易。
大家有沒有想過一個問題，程式交易是在抓市場的規律，讓程式可以順應著市場的波動，但若絕大部份旳程式，均來自於同一個祖師爺時，不管你如何的最佳化、如何改變週期，也都逃不過祖師爺所給定的範圍，當祖師爺偶爾想要賺點零用錢時，就可以製造一些騙線行情，讓徒子徒孫們用力抬轎，短短幾十秒的噴出，零用錢就安穩落袋，留下徒子徒孫在期海中浮沉求生。
筆者曾經寫過一個程式，在60分的倍數前一分鐘就開始偵測成交量，當最後二十秒內有異常成交情況發生時，就先進場，然後掛好停利出場單（通常都是二十點到三十點左右）等著整分時的市場抬轎行情。
回想時間週期的題目，不管1分、2分、3分、4分⋯⋯等，其公倍數 60 可包含市場絕大部份的週期，授課老師一定會提醒大家，在程式進出場時，為了回測準確度，一定要用「Next Bar Open」這樣的發單時機，於是在這公倍數的時間點，當價格被拉到一個臨界點時，就觸發了市場上各週期的程式單，幾十秒的煙火行情，就此展開，當投資人看到程式進單開始獲利而開心時，就看到行情瞬間反轉，又觸發大家的停損單，行情又回到未發動前的價格區間了。
本文是利用K線週期來吃程式交易的豆腐，當然這方式必須在程式交易盛行時，才會見到其效果，而程式能不能再吃市場的豆腐呢？當然也是可以，高掛漲停賣、跌停買、不合理的價格偏離⋯⋯等釣魚單也是程式才辦得到，主觀交易不太可能一雙眼睛同時盯著這麼多商品來交易，唯有程式這種不會累的機器人才辦得到。
