在量化交易的漫漫長路上，最讓人崩潰的不是虧損，而是**「迷惘」**。
一週前，看著我的 AI 交易模型輸出的信心值，我陷入了深深的自我懷疑。當時的系統在大多數行情下，給出的信心評分甚至低於 1%。這意味著在 AI 眼中，這個市場幾乎與亂數無異。我開始思考：難道我寫出的只是一個昂貴的隨機產生器嗎？
💡 疑惑：消失的信心值
原本的模型被大量的「市場噪音」與「高額點差成本」所干擾。AI 變得過於膽怯，它看不見趨勢的脈動，只看見交易成本的陷阱。這導致它對任何機會都採取「絕對否定」的態度。
對於一個獵人來說，如果他在森林裡覺得任何風吹草動都沒有勝算，那他永遠也扣不下扳機。
🛠️ 修正：剔除雜訊，找回「技術脈搏」
為了打破僵局，我對系統進行了一次**「去標籤化」的純淨手術**。我們暫時移除了複雜的外部干擾，回歸最純粹的九維技術指標。
我們重新校準了核心大腦：
- 動能重塑：重新加重了
Bias（乖離率）與Velocity（變化速率）的權重。 - 物理約束：給予 AI 更合理的數據邊界，讓它理解什麼是「真正的噴發」。
- 壓力模擬：透過 20,000 組極端情境的模擬測試，我終於看見了 AI 的信心分布曲線開始向右偏移。
🏆 成果：42.5% 的黃金平衡
經過無數次的門檻掃描與複利模擬，我們最終鎖定了 42.5% 這個關鍵門檻。這不再是一個蒼白的數字，而是一個具備強大戰鬥力的「質變點」：
- 勝率質變：回測數據顯示，當信心值站上 42.5%，勝率飆升至驚人的 84.59%。
- 抗風險力：獲利因子 (Profit Factor) 達到了 3.92。這意味著每承擔 1 元的風險，系統能為我帶回近 4 元的利潤。
- 生存韌性：最大連續虧損被有效壓制在 15 次以內。搭配「每增 5,000 元本金增加 0.01 手」的複利規則，系統具備了極強的抗風險能力。
📅 預期節奏：每週 3.8 次的優雅狙擊
根據資料庫過去 4 年的真實數據統計，這套系統不會頻繁「刷單」，而是像獵人一樣耐心等待。
- 預計交易頻率：約 3.8 次 / 週 (每月約 15.4 次)。
- 資金流動：配合每月 2,500 TWD 的注資計畫，這套系統將從 13,500 TWD 的基石出發，進入穩定的指數增長軌道。
結語：冷靜的脈搏
就在剛才，系統跳出了一行監控脈搏：AI: 19.40%。 這一次，我不再感到疑惑。因為我知道，這 19.40% 是獵人在扣動扳機前的平穩呼吸。我們不追求頻繁進場，我們追求的是在那 42.5% 的黃金共振點出現時，給予市場最精準的一擊。
量化交易不是預測未來，而是管理機率。 現在，脈搏已穩，指針已就位。
