《投資》台股「進階數據」報告，第2期
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投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
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台股「進階數據」報告是Hank透過統計的方式，衡量現在的台股市場相對過去，究竟是屬於高或低的位階區間。在本期報告你能看到台股ETF的統計數據。
本次的數據統計以 2023/09/17的股價為基準點，目前統計名單內含有28檔。台股ETF我在本報告是透過短中長三種不同週期的視角，搭配標準差與常態分佈的統計模型，進行位階的評估，統計的週期按照不同ETF的發行時間。
聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。
🔔評估方式
按照常態分佈統計的基礎可知，股價多數的時間會落在標準差1與-1的常態區間之中。關於位階的統計方法，你可以參考我們先前的文章。
- 股價落在±1個標準差的機率是68.2%(34.1%+34.1%)
- 股價落在±2個標準差的機率是95%(68.2%+13.6%+13.6%)
- 股價落在±3個標準差的機率是99.6%(95%+2.1%+2.1%)
✓如何評估現在的股價位階?
按照常態分布模型，我會將標準差數值轉化以下3個區間，進行位階的評估。
- 標準差大於1：高
- 標準差小於-１：低
- 介於1至-1：中
📌統計名單
目前我們「低中高」位階報告統計的ETF，按照發行的投信進行分類，總計有28檔分別如下。
- 元大投信：元大台灣50(0050)、元大MSCI金融(0055)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、元大臺灣ESG永續(00850)
- 富邦投信：富邦科技(0052)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、富邦臺灣中小(00733)、富邦台灣半導體(00892)、富邦特選高股息30(00900)
- 中國信託投信：中信關鍵半導體(00891)、中信小資高價30(00894)、中信綠能及電動車(00896)、中信臺灣智慧50(00912)
- 國泰投信：國泰股利精選30(00701)、國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)
- 永豐投信：永豐台灣ESG(00888)、永豐智能車供應鏈(00901)、永豐優息存股(00907)
- 兆豐投信：兆豐藍籌30(00690)、兆豐台灣晶圓製造(00913)
- 第一金投信：第一金工業30(00728)
- 復華投信：復華富時高息低波(00731)
- 新光投信：新光臺灣半導體30(00904)
- 富蘭克林華美投信：FT臺灣Smart(00905)
- 凱基投信：凱基優選高股息30(00915)
🟨指數回顧
本期的數據基準日為，2023/09/17，台股的加權指數為16,920.92，近期指數績效分別如下。
- 近3個月-2.13%，近6個月+11.17%
- 近1年+16.20%，近3年+30.39%，近5年+55.69%
🔵低位階觀察區
短期(1年) 、中期(3年)、長期(5年)3個週期皆無ETF標準差小於-１。
🔴高位階觀察區
短期(1年) 總計 23 檔、中期(3年)總計 5 檔、長期(5年)總計 6 檔
⭐短期(1年)
元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)、元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、第一金工業30(00728)、復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、元大臺灣ESG永續(00850)、國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、中信小資高價30(00894)、中信綠能及電動車(00896)、富邦特選高股息30(00900)、永豐智能車供應鏈(00901)、新光臺灣半導體30(00904)、FT臺灣Smart(00905)、凱基優選高股息30(00915)
⭐中期(3年)
元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、國泰永續高股息(00878)
⭐長期(5年)
元大MSCI金融(0055)、元大高股息(0056)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)
💡總覽表
由於多數的ETF發行時間偏短，所以總覽表會有部分為空值，同時我也將統計週期放大至10年，讓大家可以觀察老牌ETF更長時間的位階分布。
🟡工商時間
如果你喜歡我的文章，歡迎追蹤我的專欄，你將會持續看到更多的投資乾貨。
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💡詳細數據附件
除了前面統整的位階資訊，在詳細數據中也能看到，不同天期中的均價、最高價與最低價，週期的單位是每1年240MA做為統計。
🙏全文完
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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者，2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍，平時專注於本業，空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷，但是有相對穩扎穩打投資歷程，如果你也厭倦了汲汲營營於股市中，不妨一起來討論投資吧!!
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