《機率陷阱》讀書心得-1 打破迷失

《機率陷阱》這本書由心理學家Gerd Gigerenzer撰寫，探討了風險的議題。

近年來，我們經歷了許多重大事件，包括冰島火山爆發、2008年金融危機、911恐怖攻擊和狂牛症等。

這些危機迫使各國政府不停地修改法規和新增安全檢查措施。

Gigerenzer認為，儘管這些防範措施提升了安全性，但也讓社會付出了很高的代價。

其實，這主要是因為社會大眾對於機率過於恐慌，導致社會付出過大的成本。

例如，在911事件後，美國政府新增了許多飛安檢查措施。

當時，美國人非常害怕搭飛機，導致大部分人選擇開車。然而，因開車出交通意外而死亡的人數，其實比死於恐怖攻擊的人數多得多。

因此，作者主張，面對這些危機最有效的應對方法應該是增強社會大眾的風險判讀能力。

除了上述觀點，本書還提出了許多打破迷思的觀念。

例如：複雜策略一定比簡單策略還要準確，財經專家一定比一般散戶會投資，深思熟慮一定比直覺思考更好等。這些社會大眾認為必然的結果，其實往往不一定是這樣。

首先，我們先來思考複雜策略為什麼不一定優於簡單策略？

在預測未來時，複雜策略需要分析多個因素，並產出模型。

雖然這樣可以全方位考慮問題，但當有多個因素時，複雜模型可能產生的誤差也會增加。

儘管每個地方的誤差都只有一點，最後加起來卻可能相差甚遠。

相比之下，簡單策略如經驗法則或1/N法則，反而可能更有效。

經驗法則是根據過去的經驗來做判斷。

例如:假設有間服飾公司想要預測未來那種衣服款式會熱賣，決策者根據過往經驗，發現去年熱賣的衣服在之後幾年持續熱賣（我這邊是隨便舉例），因此他們決定應該多準備一些去年熱賣的衣服庫存。

1/N法則更簡單，就是不管過去銷售數據如何，平均分配資源給所有款式。

不過，1/N法則大概是所有人最難接受的。想想看，假設你是一位股票分析師，老闆問你：「來，你告訴我一下，你認為今年股市哪一種產業會大漲。」

你回答：「報告老闆，未來是沒有人可以預測的，所以我建議你採用指數投資，買進大盤就好。」

估計你這樣說完，老闆一定會說:「那我請你來還要幹嘛？你可以滾蛋了。」唉，這簡直是我平常上班的現實狀況阿。

話題好像稍微扯遠了。總之上面大概介紹了複雜策略與簡單策略的概念，以及複雜策略為什麼不一定優於簡單策略。

那麼，在什麼情況下複雜策略才具有優勢呢？

根據作者的研究，當問題中的未知因素和選項很多，且歷史資料很少時，簡單策略更有效。

反之，當未知因素和選項少，歷史資料多時，複雜策略可能更有優勢。

因此，在股票市場等未知因素多且歷史資料少的情況下，經驗法則和1/N法則更具優勢。

複雜模型雖能精確預測過去，但對未來的預測往往不準確。

作者總結道：經驗法則擅長預測未來，而複雜模型擅長解釋過去。

要篩選出優秀的企業領導人，他們必須具備使用成功經驗法則的能力。

這也解釋了為何財經專家的預測準確度不如猩猩亂射飛鏢，因為他們過於依賴模型，忽視了預測未來的困難性。

不過，我認為依靠經驗法則預測股市也未必有用，只能說這些經驗或許能讓交易員避開某些錯誤。

這與交易員的能力無關，純粹是因為預測股票市場幾乎是不可能的任務。