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MimiVsJames的美股投資分享
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我是 MimiVsJames,一位熱愛財務經濟學、宏觀經濟分析與量化金融的量化工程師,目前在美國大型資產管理公司工作。從台灣到國外,這一路上的學習與成長讓我深刻體會到分享的重要,希望能在這裡用簡單溫暖的方式,傳遞實用的投資理財知識。
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因為選擇權來不急萎縮,只好用超大幅震盪
昨天頭尾如果波浪抓得好
一天3000點沒問題啊
光夜盤
開盤之後20400~19955 這樣450點
然後19955~20748 800點
20748~20230 又是500點
為啥那麼洗?
就是選擇權太貴了
上週五開始 一跌2700點

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如果投資人設計的交易訊號是以當沖為基礎,則不需考量到結算日的操作,但若是波段的交易訊號會跨交易日,則需考量到結算日的交易操作,當結算日當天,訊號仍持有部位時,就需對這個持有的部位進行交易處理。
忽略轉倉價差
最簡單也是最多人的作法,就是不考量結算日後的轉倉價差,讓訊號的損益依照新倉的價位作為後續

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前言
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