交易雜談： 秘密武器「隨意交易」讓你突破盲點

我朋友看到我的上篇文，好奇問我： ​

「為何你鼓勵「隨意交易」？ ​

隨意交易沒有系統，沒法形成有效手法呀」 ​

其實，底層邏輯是： 不論是主觀交易或是系統交易，

你只有一個地方會獲利：市場情緒化時。

「系統交易」是基於「零和」的結果做統計，註定它必然會失敗， ​

這是我曾經玩過好幾年的程式交易的結論。

你學的，真的是「對」的嗎？

一個 random walk 的市場，

• 勝率就是 SL/(SL+TP)
• 期望值是 0

現在的市場暗池規模大到 99% 時間， 都處於這高速套利，隨機交易狀態。

系統交易，唯一祈望，

就是在這剩下 1% 的夾縫中找出 edge。

更不用說花費了 90% 的時間，

在跟自己的人性作鬥爭，

成功的機率只剩 1% X 10%=0.1 % ​

不好意思，靠系統交易成功真的是千中取一 ​。

在心底，你也知道吧：跟著某老師的單， 或從 YT ，

或是網路學了某某很厲害的系統，

這麼多同學一起下單，能一起撈錢？

當花幾千億美金的貝萊德 AI 建構假的嗎？

如何超越一般人的起點？

實際一點吧。

這始終是零和遊戲， 一群人一起升天不是不可能， 但這注定不可能長久。

只要規模到門檻，升天會在某天被打回去。

這也是你大部分時間都在亂跳交易系統。 ​

只有一個狀況你能賺錢： 就是除去 90% 的人性干擾下，

直接去用直覺辨認那剩下的 1% 市場非隨機。 ​

光這樣做，你的起始點就超過 90% 的人了。 ​

因為不管哪種系統的本質只有一個： 從那 1% 非隨機性中虎口奪食，

這是在高斯分佈中 outlier 的那一瞬間

只有這一瞬間才是肥尾， 其他地方不可能賺錢。 ​

如果你是系統交易，很抱歉， 只要你的風險不能允許你長期隨機交易，

你長期賺錢機率就永遠是 1% X 10% = 0.1%

只要你會在意你的每一筆交易， 你就會被打回常態分佈中做負期望值交易。 ​

你會問： 問題是隨機交易不是系統化，

• 憑什麼他會影響風險？
• 憑什麼它可以從 1% 狹縫中獲利?

首先我們要知道：隨機交易不會從 1% 獲利， 它是訓練用系統。

再來，如果你起點是系統交易，你一開始就會被帶歪，

你以為市場不是隨機性的，你會強烈的信念認為“市場是有跡可循的” ​

錯！ 成熟市場是 99 % 無跡可循的，

因為在高頻率，高資金交易下， 早就被打為無序狀態。 ​

只要你沒有這份認知，持續在系統交易中，那你就會被得失心，被信念給矇眼。

被矇眼，你就會被情緒打到常態分佈去， ​

因為偏見是人類無法進化的真正原因，

金融市場是一個最重要的心靈工具， 你克服了偏見，才能開始從 1% 開始茁壯。 ​

這就是為什麼你需要用極小風險去隨機交易 ​ 你需要一個強烈的灼知，

充分理解到無序的本質， 從這個出發點，

才能慢慢地用你的直覺去默默發現那 1% 的可能性。 ​

並不是隨機交易= 無序交易 。

而是讓你去除掉錯誤信念的最重要的第一步。

只有正確的心態下， 你才有辦法感知何時市場能上，何時有風險。

跟學腳踏車一樣， 你是靠觀察計算角速度跟力矩等複雜關係學會的嗎？

好好思考這點... ​

莊家式思考

別忘了，整個金融市場就是賭場。

大鯨魚就是莊家。

你思考一下：賭場的輪盤遊戲原理是什麼？

就是莊家讓這個遊戲是「無序」下，

從那個期望值差下作「長期獲利」。

也就是只要你是大鯨魚，

你玩得不會是「策略」來跟散戶對賭。

這是最笨最累的手法。

一個莊家，是讓整個環境變成是「無序」的， 靠機率 bias 賺期望值，

這是他最大的目的。

這也是為什麼總說 99%成熟市場必定是無序的。

因為只要你成為莊家，你必然會這樣做。  

最後附贈各位讀到這的小彩蛋

我們要怎麼去訓練直覺交易？

​

很簡單，就是瘋狂的每天一萬感謝正拳

持續幾年。

這就是尼特羅會長在做的事情。

​

就是保持低風險，

極低情緒波動下，

不斷地下單，

感覺「波動」的那一瞬間。

​

找出你覺得市場從收縮到擴張的那一瞬間，

只要是擴張，就會是肥尾出現的瞬間，

​

方向對不對，完全無所謂，只要次數夠多，

只要你的嗅覺被你訓練到準，

你就必然能夠賺取 (TP-SL)的期望值。

​

記住：「方向」完完全全不重要

重要的就是

1. 抓著擴張的瞬間

2. 用獲利去拉追蹤 SL做零成本加碼

3. 用 1% 的肥尾機率去大賺

​

那你就對了。

​

為什麼？一樣用莊家式思考：

賭場輪盤中，

莊家完全不在意：賭客這次有沒有賭對方向

他在意的是長期的期望值。

​

你想在別人的莊家系統內，

做自系統當莊家賺正期望值？

​

那麼你一樣，不需要去在意你的對手有沒賭對方向

（也就是你有沒賭錯方向）

只要注意你有沒有抓到系統失衡的瞬間，

​

大力的在系統失衡，短時間沒導正下，

用小風險不斷地零成本加碼，

做逆向的馬丁，

​

這個才是最完美的數學交易模型。

​

很抱歉，真正的真理其實在於

你走過系統交易的極限中的極限後

破除掉那個謊言，

你開始從另一個維度去思考

你才發現原來系統交易不是不重要

而是你沒走到系統極限，

就自己宣稱得到聖杯。

​

靈性的「開悟」也是同樣一件事情。

需要到達極限中的極限，

自我已死，

並開始從「心」角度出發，

你才能知道愚蠢是什麼。

​

就是這麼簡單。