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為何00631L歷史表現比0050好?台股市場是否適合投資00631L正二?報酬比率為何不是1.4倍?
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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2025/04/20
前言
在上次的內容中，討論到7年的時間觀察週期，短期間要最快增加投資市值，槓桿搭配較高的年化報酬率工具是最有效的方式，但是不代表借貸就很差，以長時間周期來看，不借貸，將每月自由現金流全數投資，複利效果也很好，最終的市值會最高。有朋友討論到數學公式，這次也將程式碼中的公式轉換出來，有
2025/04/20
前言
在上次的內容中，討論到7年的時間觀察週期，短期間要最快增加投資市值，槓桿搭配較高的年化報酬率工具是最有效的方式，但是不代表借貸就很差，以長時間周期來看，不借貸，將每月自由現金流全數投資，複利效果也很好，最終的市值會最高。有朋友討論到數學公式，這次也將程式碼中的公式轉換出來，有
2025/04/19
前言
在前面研究的過程中，看到一篇文章提到0050內有50檔標的已經足以分散風險5%以下，這讓我感到好奇，為何說可以分散風險，是什麼風險?那為何又是5%以下?這次來討論看看。
大綱
1.0050有沒有權重上限規定
2.台積電權重高的解釋
3.0050追蹤指數的特
2025/04/19
前言
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2025/04/18
前言
這次來觀察S&P500、納指100在個股權重上限怎麼做?設定權重上限有違背EMH效率市場假說嗎?到底要設權重上限好，還是不設定好?
大綱:
1.國際ETF權重上限的做法
2.S&P500的權重規則
3.納斯達克100的權重調整機制
4.設定權重上限是否違背EMH
2025/04/18
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00631L、00675L、00680L、00670L與市值ETF 006208、0050 比較
2024 年 台灣加權報酬指數 年化報酬為 32.3% ，可以看出槓桿型ETF的漲幅大約是報酬指數的 1.8倍，可說是相當亮眼。承受2倍的風險，獲得 1.8倍的報酬。為何不是2倍，當然是波動耗損及今年
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00631L 跟0050投資占比最佳解?歷史已發生，而未來總有相似的脈絡
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在前次內容討論過，00631L為何比0050報酬好
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在前幾期論文內容有討論到2倍槓桿ETF未能實現指數中位數回報的兩倍，實際比率僅為1.4倍。
這個就讓我感到好奇，在台灣的
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近來看到有位教授出書推廣市值型ETF，但他不推薦槓桿ETF。他說根據"Leveraged ETFs: A risky double that doesn't multiply by two"這篇論文的模擬結果，雖然兩倍槓桿承受了兩倍風險，但是獲利卻只有1.5倍，所以不推薦買槓桿ETF。
讓我有
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論文研究心得(5)
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在上回討論到論文中蒙地卡羅回測，遇到連續性下跌的空頭情況，會使得槓桿 / 指數的報酬比率下降。這是來觀察其中還有到論道保證金槓桿策
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1. 前言
在前面論文內容討論到槓桿ETF可能會遭遇的問題，例如複利效應導致對數正偏態分布等。對於長期投資來說，報酬與風險的比率越來越小
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子標題: 【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】論文研究心得(1)，槓桿ETF的問題點，怎麼使用?
前言
最近網路上對於正二00631L跟0050的績效與風險比較很熱烈，其中有朋友討論到這篇
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