順風會好走點@2015年9月3日
最近終於把台灣各主要的報酬指數都整理好了，有了這些資料當然就要來比看看了，首先我把每個指數每年最後一個交易日的的指數排在一起。
然後就能計算出每年的報酬率了，例如：
2003年加權報酬指數的報酬率 =
( 2003/12/31指數 - 2002/12/31指數 ) 除以 2002/12/31指數
= (6021.57- 4452.45)/4452.45
= 1569.12 / 4452.45
= 35.24%
依此類推使用Excel可以很快就可以記算出所有的值，下圖中我特別把當年度的獲利王設定成紅色背景，虧損王設定成綠色背景，讓大家可以容易看出脽是常勝軍，誰又是長年墊底的族群。
順便整理上表中的表現最佳與表現最差的次數統計表，很多人迷金融股不是沒道理的，最佳的次數最多，最差的次數也居中，最慘就是中型100的表現了。
有了以上的報酬率資料，我就可以計算年化報酬率與標準差了(使用 Excel 的STDEV()函數 )，我使用標準差來簡單評估指數波動的程度，並且分別計算已下時間區段:
1、指數成立至今
2、2009~2015/8/31 (近7年)
3、2011~2015/8/31 (近5年)
4、2013~2015/8/31 (近3年)
5、2015初至2015/8/31(今年)
2、2009~2015/8/31 (近7年)
3、2011~2015/8/31 (近5年)
4、2013~2015/8/31 (近3年)
5、2015初至2015/8/31(今年)
同樣的，我把該時間區段裡表現最好的類股，背景設定為紅色，表現最差的設定為綠色。
簡單說明【指數成立至今】，其他時間區段就自己看了。
績效部分台灣50是表現最好的，中型100最差。風險波動部份金融類股是波動最小的,，電子類股是波動最大的。而加權報酬指數就是基準點了，也就是市場報酬與風險。
所有的類股不可能全部贏過大盤，因為它是這些類股的加權，有類股優於大盤就會有類股輸大盤。在各種不同的時間區段裡，我們同樣的看到哪些類股的績效好，那些類股的波動小。
當然我們更不能忽略的是，誰的表現差波動又大。下圖示從【智慧型資產配置】一書中拍下的照片，我主要想知道的是：大型股與小型股的比較。
常見的資訊都是大型股報酬較低，標準差也較低，而小型股報酬較高，但是波動也大(高風險有高報酬)。
參考我所整理的各區間的報酬率與標準差，在台灣中型100的標準差在每個區段都是比台灣50高，但是報酬率都是落後台灣50與大盤。台灣應該還沒有小型股報酬指數，上櫃指數就先算了。
(2022年補充：證交所在2015年底發布了小型股300指數，選取排名在第151名至第450名之公司作為「小型股300指數」之成分股，並以市值加權方式計算)
其他的類股與大盤比較，就隨自己喜歡自己分析了，雖然大家常說：『過去的績效不代表未來表現』，但總要知道過去的表現，至少心裡有個底。
當然有可能更差也有可能變好。只是....除非你的選股技巧非常之好，否則要在明顯落後的類股中，選出超越大盤或是超越台灣50，還是很有難度的。
我只能說：順風會好走點.....
589會員
285內容數
我是FC大叔，一個滿滿指數化投資魂加上資產配置骨的中年職場打工蟻，大叔只賣笑不賣身，大叔不彎腰撿肥皂$，大叔沒有財務自由，大叔只有言論自由！大叔不是裝瘋賣傻，大叔這是幽默好嗎？
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
現代社會跟以前不同了，人人都有一支手機，只要打開就可以獲得各種資訊。過去想要辦卡或是開戶就要跑一趟銀行，然而如今科技快速發展之下，金融App無聲無息地進到你生活中。但同樣的，每一家銀行都有自己的App時，我們又該如何選擇呢？(本文係由國泰世華銀行邀約)
今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
回頭看上週股價受系統性大跌
高手券商買進的個股
後面表現似乎都不差
重視籌碼分析
基本面跟技術面需要去研究線圖指標或財報等財務資訊
但籌碼只要花點時間研究或許就能看出端倪
分點解析搭配技術型態也常能搭上主力的順風車
跟著勝利券商操作
勝率也能大大提升！
08老同學社群
整理一下7月過往主力分點股票
漲幅最多的不少是月初曾提過的分點
5443均豪 +44%
4909新復興+27%
弘憶股+26%
安國+23%
給過往後面加入同學導覽
去年與今年的8月都是不祥之月
近期台股受費半牽連實在跌得有點痛
加上英美中東準備撤僑
去年這時候科技股開始回檔
今年臺股大盤型ETF 006208今年的YTD報酬是46.49%，0050則是42.7%，在選股策略及投資大盤行情之間取得平衡是相當困難的。若今年在市場表現欠佳，需考慮提高選股能力或參與大盤投資。文章談及選股難度，市場表現等經驗。
1. 加權報酬指數單月報酬率..
2. 0050單月報酬率..
3. VT單月報酬率..
4. Seafood總資產報酬率..
5. 本月儲蓄率..
6. 資產配置比例..
1. 加權報酬指數單月報酬率：7.23％。
2. 0050單月報酬率：10.19％。
3. VT單月報酬率：2.79％。
4. Seafood總資產報酬率..
5. 本月儲蓄率..
6. 資產配置比例..
筆記-財經皓角-24.03.14-行情位階
*00940回測績效很好，2007年以來的總報酬是大盤的2倍。
但回測時間會影響實際績效，
例如2009年以來的標普500總報酬是490%，
波克夏總報酬是440%，較低。
但如果把起始點設定在2010年，標普500總報酬是381%
波克夏是4
『2024二月結算』
1. 加權報酬指數單月報酬率：6.02％。
2. 0050單月報酬率：6.66％。
3. VT單月報酬率：4.49％。
4. Seafood總資產報酬率..
5. 本月儲蓄率..
6. 資產配置比例..
▇母體就是前150大公司。近期成交量大或自由流通周轉率3%以上，且賺錢的公司。
▇排序方式
a. 依照「股利率」遞減排序，前33%股票為合格股票。
「股利率」公式: (最近四季每股盈餘(EPS)總和x過去3年平均股利發放率)/截止日股價
b. 檢視合格股票最近至多15次除息資料，依完
1. 加權報酬指數單月報酬率：-0.16％。
2. 0050單月報酬率：1.5％。
3. VT單月報酬率：0.79％。
4. Seafood總資產報酬率..
5. 本月儲蓄率..
6. 資產配置比例..
現代社會跟以前不同了，人人都有一支手機，只要打開就可以獲得各種資訊。過去想要辦卡或是開戶就要跑一趟銀行，然而如今科技快速發展之下，金融App無聲無息地進到你生活中。但同樣的，每一家銀行都有自己的App時，我們又該如何選擇呢？(本文係由國泰世華銀行邀約)
今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
回頭看上週股價受系統性大跌
高手券商買進的個股
後面表現似乎都不差
重視籌碼分析
基本面跟技術面需要去研究線圖指標或財報等財務資訊
但籌碼只要花點時間研究或許就能看出端倪
分點解析搭配技術型態也常能搭上主力的順風車
跟著勝利券商操作
勝率也能大大提升！
08老同學社群
整理一下7月過往主力分點股票
漲幅最多的不少是月初曾提過的分點
5443均豪 +44%
4909新復興+27%
弘憶股+26%
安國+23%
給過往後面加入同學導覽
去年與今年的8月都是不祥之月
近期台股受費半牽連實在跌得有點痛
加上英美中東準備撤僑
去年這時候科技股開始回檔
今年臺股大盤型ETF 006208今年的YTD報酬是46.49%，0050則是42.7%，在選股策略及投資大盤行情之間取得平衡是相當困難的。若今年在市場表現欠佳，需考慮提高選股能力或參與大盤投資。文章談及選股難度，市場表現等經驗。
1. 加權報酬指數單月報酬率..
2. 0050單月報酬率..
3. VT單月報酬率..
4. Seafood總資產報酬率..
5. 本月儲蓄率..
6. 資產配置比例..
1. 加權報酬指數單月報酬率：7.23％。
2. 0050單月報酬率：10.19％。
3. VT單月報酬率：2.79％。
4. Seafood總資產報酬率..
5. 本月儲蓄率..
6. 資產配置比例..
筆記-財經皓角-24.03.14-行情位階
*00940回測績效很好，2007年以來的總報酬是大盤的2倍。
但回測時間會影響實際績效，
例如2009年以來的標普500總報酬是490%，
波克夏總報酬是440%，較低。
但如果把起始點設定在2010年，標普500總報酬是381%
波克夏是4
『2024二月結算』
1. 加權報酬指數單月報酬率：6.02％。
2. 0050單月報酬率：6.66％。
3. VT單月報酬率：4.49％。
4. Seafood總資產報酬率..
5. 本月儲蓄率..
6. 資產配置比例..
▇母體就是前150大公司。近期成交量大或自由流通周轉率3%以上，且賺錢的公司。
▇排序方式
a. 依照「股利率」遞減排序，前33%股票為合格股票。
「股利率」公式: (最近四季每股盈餘(EPS)總和x過去3年平均股利發放率)/截止日股價
b. 檢視合格股票最近至多15次除息資料，依完
1. 加權報酬指數單月報酬率：-0.16％。
2. 0050單月報酬率：1.5％。
3. VT單月報酬率：0.79％。
4. Seafood總資產報酬率..
5. 本月儲蓄率..
6. 資產配置比例..