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00713、00631L 蒙地卡羅回測，30次跟3萬次模擬。哪個才是最佳的投資核心? 哪個比較適合長期投資?
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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2025/04/20
前言
在上次的內容中，討論到7年的時間觀察週期，短期間要最快增加投資市值，槓桿搭配較高的年化報酬率工具是最有效的方式，但是不代表借貸就很差，以長時間周期來看，不借貸，將每月自由現金流全數投資，複利效果也很好，最終的市值會最高。有朋友討論到數學公式，這次也將程式碼中的公式轉換出來，有
2025/04/20
前言
在上次的內容中，討論到7年的時間觀察週期，短期間要最快增加投資市值，槓桿搭配較高的年化報酬率工具是最有效的方式，但是不代表借貸就很差，以長時間周期來看，不借貸，將每月自由現金流全數投資，複利效果也很好，最終的市值會最高。有朋友討論到數學公式，這次也將程式碼中的公式轉換出來，有
2025/04/19
前言
在前面研究的過程中，看到一篇文章提到0050內有50檔標的已經足以分散風險5%以下，這讓我感到好奇，為何說可以分散風險，是什麼風險?那為何又是5%以下?這次來討論看看。
大綱
1.0050有沒有權重上限規定
2.台積電權重高的解釋
3.0050追蹤指數的特
2025/04/19
前言
在前面研究的過程中，看到一篇文章提到0050內有50檔標的已經足以分散風險5%以下，這讓我感到好奇，為何說可以分散風險，是什麼風險?那為何又是5%以下?這次來討論看看。
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2025/04/18
前言
這次來觀察S&P500、納指100在個股權重上限怎麼做?設定權重上限有違背EMH效率市場假說嗎?到底要設權重上限好，還是不設定好?
大綱:
1.國際ETF權重上限的做法
2.S&P500的權重規則
3.納斯達克100的權重調整機制
4.設定權重上限是否違背EMH
2025/04/18
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嗨！歡迎來到 vocus
vocus 方格子是台灣最大的內容創作與知識變現平台，並且計畫持續拓展東南亞等等國際市場。我們致力於打造讓創作者能夠自由發表、累積影響力並獲得實質收益的創作生態圈！「創作至上」是我們的核心價值，我們致力於透過平台功能與服務，賦予創作者更多的可能。
vocus 平台匯聚了
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子標題: 【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】
論文研究心得(10)
前言
這兩個標的，一個低波，一個高波，比較起來就很有意思。
標準差越高的標的，對數常態分布的關係，持有時間越長，報酬/風險數值越來
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00631L 跟0050投資占比最佳解?歷史已發生，而未來總有相似的脈絡
【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】
論文研究心得(8)
前言
在前次內容討論過，00631L為何比0050報酬好
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論文研究心得(7)
前言
在前幾期論文內容有討論到2倍槓桿ETF未能實現指數中位數回報的兩倍，實際比率僅為1.4倍。
這個就讓我感到好奇，在台灣的
【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】
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在上回討論到論文中蒙地卡羅回測，遇到連續性下跌的空頭情況，會使得槓桿 / 指數的報酬比率下降。這是來觀察其中還有到論道保證金槓桿策
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論文研究心得(5)
前言
在上回討論到論文中蒙地卡羅回測，遇到連續性下跌的空頭情況，會使得槓桿 / 指數的報酬比率下降。這是來觀察其中還有到論道保證金槓桿策
「使用槓桿ETF放大報酬率好嗎?」最近剛好跟一位朋友聊到這個問題。
許多投資者相信長期經濟趨勢是往上的，所以會把0050當作購買標的，作為核心資產配置的一環。那麼，問題來了，既然你都相信0050長期下來可以給予你正的報酬，為何我們不要乾脆買00631L(也就是0050正二)?
「使用槓桿ETF放大報酬率好嗎?」最近剛好跟一位朋友聊到這個問題。
許多投資者相信長期經濟趨勢是往上的，所以會把0050當作購買標的，作為核心資產配置的一環。那麼，問題來了，既然你都相信0050長期下來可以給予你正的報酬，為何我們不要乾脆買00631L(也就是0050正二)?
本文針對00713進行了質押回測分析，重點在於低波動性的特點如何影響質押投資策略。透過500萬質押的試算，文章探討了維持率、安全邊際與股息現金流等因素對質押成功的重要性。同時，提供了過去三年回測結果，顯示00713在抗跌性及收益表現上均優於其他ETF。
本文針對00713進行了質押回測分析，重點在於低波動性的特點如何影響質押投資策略。透過500萬質押的試算，文章探討了維持率、安全邊際與股息現金流等因素對質押成功的重要性。同時，提供了過去三年回測結果，顯示00713在抗跌性及收益表現上均優於其他ETF。
在眾多的高股息ETF中，
目前選定00713作為主要部位，
仍然有在關注其他高股息ETF，
會不會有超越0713的高手出現呢？
目前有找到一支，
是00915。
在我評選高股息ETF的項目中，
除了常見的選股邏輯、內扣費用、規模大小等等之外，
我最重視的有幾個點：
1股利是
在眾多的高股息ETF中，
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今天要來聊聊的是 00713 元大高股息低波動 ETF
這檔除了考慮高股利率之外，還會考慮歷史配息狀況
以及判斷股利是否來自盈餘
另外還加上營運穩定度、ROE 等篩選條件
最後以獲利能力、ROE、股利率、營運現金流量、波動度來計算出綜合分數
選取50檔當作成分股
除了股利再
今天要來聊聊的是 00713 元大高股息低波動 ETF
這檔除了考慮高股利率之外，還會考慮歷史配息狀況
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最後以獲利能力、ROE、股利率、營運現金流量、波動度來計算出綜合分數
選取50檔當作成分股
除了股利再
圖片裡的表格，是我從MoneyDJ網站的ETF投資策略功能裡，試算不同ETF定期定額投資的累積總報酬，分別比較了大盤指數型ETF（0050）與類指數型（00692、006203）的總報酬率表現。
試算圖表裡可以看的出來，過去8年的定期定額累積投資績效，包含股息再投入，總報酬率績效最高的是006203
圖片裡的表格，是我從MoneyDJ網站的ETF投資策略功能裡，試算不同ETF定期定額投資的累積總報酬，分別比較了大盤指數型ETF（0050）與類指數型（00692、006203）的總報酬率表現。
試算圖表裡可以看的出來，過去8年的定期定額累積投資績效，包含股息再投入，總報酬率績效最高的是006203
台灣人很喜歡高配息的股票/ETF，我們來比較一下幾檔熱門的高股息ETF（0056、00878、00713），哪一檔的表現比較好，投資人應該要選擇哪一檔。
從上面的數據顯示，00878是表現比較好的高股息ETF，投資人是不是應該要投資00878比較好呢？
我比較這三檔ETF的走勢有甚麼意義呢？
台灣人很喜歡高配息的股票/ETF，我們來比較一下幾檔熱門的高股息ETF（0056、00878、00713），哪一檔的表現比較好，投資人應該要選擇哪一檔。
從上面的數據顯示，00878是表現比較好的高股息ETF，投資人是不是應該要投資00878比較好呢？
我比較這三檔ETF的走勢有甚麼意義呢？